计量经济分析

《计量经济分析 》(第八版)是对持续发展的计量经济学领域的全面概述。本书试图展现足够多的计量经济学主题,使得学生能够从研究生入门水平进入实践或更高级的研究中。本书分为五个部分：一是对计量经济学的规范表述，从对其基本支柱——线性多元回归模型的讨论开始，再对线性*小二乘法的估计与推断等进行分析；二是对回归模型进行三项重要扩展，包括广义回归模型、回归方程组以及随机效应异质性模型；三是介绍不同的估计方法，包括极大似然估计法、蒙特卡洛分析法与模拟法等；四是探讨宏观计量经济学时间序列数据, 五是分析微观计量经济学截面数据和面板数据。
本书旨在成为计量经济学入门与专业文献之间的桥梁。本书是为培养社会科学家所撰写的,可作为学习一年时间计量经济学的研究生教材。

威廉?H.格林（William H. Greene），1976年毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校，获经济学博士学位。现任美国纽约大学斯特恩商学院经济学教授、丰田汽车讲席教授。曾任教于康奈尔大学，并担任宾夕法尼亚州立大学、悉尼大学、牛津大学等学术机构的访问教授。 
格林教授在理论计量方法研究方面有突出的贡献，特别是在面板数据方面。此外，他在应用计量经济学方面也有出色的成果。他在国际一流学术期刊上发表论文一百多篇，其中有不少发表在国际期刊上，如《美国经济评论》(American Economic Review)、《计量经济学》(Econometrica)、《经济学展望》(Journal of Economic Perspective)、《计量经济学杂志》(Journal of Econometrics)等。

第1部分 线性回归模型
第1章 计量经济学 3
1.1 引言 3
1.2 计量经济学范式 3
1.3 计量经济学实践 5
1.4 微观计量经济学和宏观计量经济学 5
1.5 计量经济学建模 6
1.6 本书结构安排 8
1.7 准备工作 9
第2章 线性回归模型 12
2.1 引言 12
2.2 线性回归模型的形式 13
2.3 线性回归模型的假设 16
2.4 归纳与总结 25
第3章 小二乘回归 27
3.1 引言 27
3.2 小二乘回归的形式 27
3.3 分块回归和偏回归 34
3.4 偏回归和偏相关系数 36
3.5 拟合优度和方差分析 39
3.6 线性变换回归 45
3.7 归纳与总结 46
第4章 回归模型的小二乘估计 49
4.1 引言 49
4.2 小二乘估计的动机 50
4.3 小二乘估计量的统计特性 52
4.4 小二乘估计量的渐近特性 57
4.5 稳健估计和推断 65
4.6 b的一个函数的渐近分布:δ 法 71
4.7 区间估计 73
4.8 预测与预报 77
4.9 数据问题 83
4.10 归纳与总结 94
第5章 假设检验与模型选择 99
5.1 引言 99
5.2 假设检验方法论 99
5.3 假设检验的三种方法 103
5.4 大样本检验与稳健推断 117
5.5 非线性约束检验 120
5.6 非嵌套模型之间的选择 122
5.7 设定检验 124
5.8 模型建立?D?D?D由一般到简单的策略 126
5.9 归纳与总结 129
第6章 函数形式、双重差分和结构变化 134
6.1 引言 134
6.2 使用二值变量 134
6.3 双重差分回归 147
6.4 通过拐点回归和断点回归分析社会政策 155
6.5 变量的非线性 162
6.6 结构突变与参数变化 169
6.7 归纳与总结 175
第7章 非线性、半参数和非参数回归模型 180
7.1 引言 180
7.2 非线性回归模型 181
7.3 中位数与分位数回归 201
7.4 偏线性回归 209
7.5 非参数回归 211
7.6 归纳与总结 213
第8章 内生性和工具变量估计 217
8.1 引言 217
8.2 扩展模型的假设 220
8.3 工具变量估计 222
8.4 两阶段小二乘、控制函数与有限信息极大似然估计 228
8.5 内生虚拟变量:估计处理效应 235
8.6 假设检验 245
8.7 弱工具与有限信息极大似然 250
8.8 测量误差 252
8.9 非线性工具变量估计 258
8.10 自然实验和因果效应探索 261
8.11 归纳与总结 263
第2部分 广义回归模型与方程组
第9章 广义回归模型与异方差性 269
9.1 引言 269
9.2 稳健小二乘估计与推断 270
9.3 小二乘特性与工具变量 273
9.4 使用广义小二乘法的有效估计 277
9.5 异方差性与加权小二乘法 280
9.6 异方差性检验 283
9.7 两项应用 285
9.8 归纳与总结 289
第10章 回归方程组 294
10.1 引言 294
10.2 似不相关回归模型 296
10.3 需求方程组:奇异方程组 306
10.4 联立方程模型 313
10.5 归纳与总结 330
第11章 面板数据模型 337
11.1 引言 337
11.2 面板数据建模 338
11.3 混合回归模型 346
11.4 固定效应模型 356
11.5 随机效应模型 365
11.6 非球形分布和稳健协方差估计 381
11.7 空间自相关 383
11.8 内生性 387
11.9 面板数据的非线性回归 405
11.10 参数异质性 409
11.11 归纳与总结 418
第3部分 估计方法
第12章 计量经济学的估计框架 427
12.1 引言 427
12.2 参数估计与推断 428
12.3

《计量经济分析 》(第八版)是对持续发展的计量经济学领域的全面概述。本书试图展现足够多的计量经济学主题,使得学生能够从研究生入门水平进入实践或更高级的研究中。本书分为五个部分：一是对计量经济学的规范表述，从对其基本支柱——线性多元回归模型的讨论开始，再对线性*小二乘法的估计与推断等进行分析；二是对回归模型进行三项重要扩展，包括广义回归模型、回归方程组以及随机效应异质性模型；三是介绍不同的估计方法，包括极大似然估计法、蒙特卡洛分析法与模拟法等；四是探讨宏观计量经济学时间序列数据, 五是分析微观计量经济学截面数据和面板数据。
本书旨在成为计量经济学入门与专业文献之间的桥梁。本书是为培养社会科学家所撰写的,可作为学习一年时间计量经济学的研究生教材。

威廉?H.格林（William H. Greene），1976年毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校，获经济学博士学位。现任美国纽约大学斯特恩商学院经济学教授、丰田汽车讲席教授。曾任教于康奈尔大学，并担任宾夕法尼亚州立大学、悉尼大学、牛津大学等学术机构的访问教授。 
格林教授在理论计量方法研究方面有突出的贡献，特别是在面板数据方面。此外，他在应用计量经济学方面也有出色的成果。他在国际一流学术期刊上发表论文一百多篇，其中有不少发表在国际期刊上，如《美国经济评论》(American Economic Review)、《计量经济学》(Econometrica)、《经济学展望》(Journal of Economic Perspective)、《计量经济学杂志》(Journal of Econometrics)等。