金融风险管理

第一章金融风险管理概述

第一节金融风险概论

一、金融的概念

二、风险及金融风险的概念

三、金融风险理论

第二节金融风险的分类

一、按金融风险的性质划分.

二、按金融风险的形态划分

三、按金融风险的层次划分

四、按金融风险的地域划分

第三节 金融风险管理的流程

一、金融风险管理的内涵.

二、金融风险管理技术的发展

三、金融风险管理的流程

四、金融风险管理的意义

第二章 金融风险管理的基本理论与方法……16

第一节 金融风险管理的基本理论.

一、投资组合理论.

二、无套利原理

三、风险管理制度化理论.

第二节金融风险管理的主要方法

一、风险规避策略二、风险转移策略.三、风险分散策略

四、风险对冲策略

五、风险补偿策略

六、风险承担策略

第三章 利率风险的度量与管理

第一节利率风险概述

一、利率风险的概念

二、利率风险的成因

三、利率风险的分类

四、利率风险的影响

第二节利率风险的度量

一、再定价模型

二、到期日模型

三、久期模型

第三节利率风险的管理与防范

一、利率风险的管理

二、利率风险的防范

第四章汇率风险的度量与管理

第一节汇率风险概述.

一、汇率.

二、汇率风险.

三、汇率风险的类型

第二节汇率风险的度量

一、交易风险的度量方法

二、折算风险的度量方法

三、经济风险的度量方法

第三节 汇率风险的管理

一、汇率风险管理原则

二、汇率风险的管理方法

三、企业的汇率风险管理

第五章信用风险的度量与管理

第一节 信用风险概述.

一、信用的含义

二、信用风险的含义

三、信用风险的分类

四、信用风险的主要特点

五、信用风险的影响因素.

……

一、大数据的概念.

二、大数据的特征

三、大数据关键技术

四、大数据带来的六大趋势

第二节 大数据的金融应用.

一、大数据金融的概念.

二、大数据征信.

三、信用评分及风险控制..

四、精准营销及客户体验.

五、投资指导.

六、金融产品创新.

第三节大数据与银行风险管理

一、大数据时代下银行所面临的风险…..….205

二、基于大数据的银行风险管理.…

三、银行开展全面风险管理的对策..

第四节 大数据与小微企业信贷.

一、小微企业及信贷风险.

二、基于大数据的小微企业信贷模式创新.

三、银行开展小微企业信贷的建议..

参考文献.

第一节 金融风险概论

一、金融的概念

金融作为现代经济发展的核心，是国家经济建设的核心竞争力。金融主要是指市场主体利用金融工具进行资金融通的一系列日常经济活动，是货币资金融通的总称。“金”可以理解为资金，任何商品的流通都需要货币（资金）的支付才能完成，也就是人们通过货币的使用，完成商品的计价衡量；“融”就是流动融合，商品加工完成进行销售时，资本就会和商品发生融合。在现代经济生活中，个人、家庭、企业等都会和资金打交道，而资金的融通就是对资源协调利用的过程。因此，金融的本质就是“资金融通”，即金融市场上资金由资金盈余一方向资金赤字一方进行转移，实现资金的跨时期配置。

二、风险及金融风险的概念

（一）风险的概念

“风险”一词是中性的，即风险本身没有好坏之分。有的学者认为风险即损失的不确定性；有的学者则认为风险的发生就是损失的可能性的暴露；也有学者定义风险是可能发生结果的差异，造成的损失与危害是我们无法预知的不确定性事件。如果用概率统计的语言分析风险，即风险大、变动程度大、事件发生变量会增大；风险小，变动程度小、事件发生变量会减小。那么，风险发生的大小在本质上就表现为事件发生的概率引发的后果，也就是说损失程度和概率决定风险的影响范围。

现实社会中风险无处不在，无时不有。风险的本质就是不确定性，根据风险不确定性的定义，风险事件的未来不确定性结果可以划分为四个层次：

(1)确定性事件，即在一定条件下必然发生或不可能发生的事件。事件的结果可以精准预测，比如物理学定律或是自然科学的规律是确定的结果，太阳从东方升起、水从高处流往低处、力的作用下物体运动、物体的加速运动等确定性规律。

(2)客观不确定性事件，即客观环境条件发生变化带来的不确定性。事件可能出现的结果和概率均已知，比如生活中的纸牌或是掷骰子游戏，可以进行预测，推断出未来结果。

（3）主观不确定性事件，即人的行为受到意识影响的不确定性。事件的结果可能已知，但概率未知，比如车祸、地震及其他金融投资活动发生的概率无法估计。

（4）完全不确定性事件，即在一定条件下完全未知的事件。事件可能出现的结果和概率都未知，比如太空探索、基因研究等事件的不确定性。

根据这四个层次的含义，可以把风险的不确定性理解为“在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性导致行为主体遭受损失的大小及可能性的大小”，表现为未来事件发生结果的不确定性以及对未来事件发生结果的不确定性的影响。

(1)风险是未来事件发生结果的不确定性。风险描述的是未来事件结果的不确定性。

不确定性的结果是指事件未来发展与变化带来的结果状态是可衡量的不确定性和不可衡量的不确定性，从结果的角度出发即表现为潜在的损失与盈余并存。不确定性可以被认为是一个或几个事件（结果）发生的概率分布，每一个事件的发生都应该对应着一定概率的风险。

(2）风险对未来事件发生结果不确定性的影响。风险同时具有对未来事件发生结果不确定性的影响，对于同样事件的结果，不同的人类活动遭受的影响是不一样的。比如未来的天气状况对所有人来讲都是不确定的，但是给人类生产活动带来的影响完全不同，天气对农业的影响远远大于对工业和金融业等其他行业的影响。

本书介绍了金融风险管理的相关理论及知识。全书共12章，主要内容包括：金融风险管理概述、金融风险管理的基本理论与方法、利率风险的度量与管理、汇率风险的度量与管理、信用风险的度量与管理、市场风险的度量与管理、操作风险的度量与管理、流动性风险的度量与管理、其他风险、金融监管与政策实践、经济资本与风险调整绩效、大数据发展与金融风险管理。