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基于系统论的行为资产定价理论与模型研究

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广东广州

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作者孙有发

出版社中国科技出版传媒股份有限公司

ISBN9787030598226

出版时间2019-09

装帧平装

开本其他

定价158元

货号9749530

上书时间2024-12-23

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目录
目录
第一篇理论篇
第1章绪论 3
1.1 写作背景 3
1.2 研究意义 10
1.3 行为资产定价理论及模型研究现状 11
1.4 本书的研究框架 16
第2章行为资产定价研究的方法论 20
2.1 引言 20
2.2 系统科学及系统科学思维 22
2.3 系统科学在行为资产定价中的具体应用 28
2.4 小结 31
第3章基于系统论的行为资产定价理论 32
3.1 引言 32
3.2 传统金融理论的资产价格决定过程 34
3.3 产生资产定价偏差的心理与行为分析 35
3.4 证券市场的一个模拟实现 41
3.5 行为资产定价理论：一个系统论的视角 43
3.6 应用 46
3.7 小结 48
第二篇模型篇
第4章带反馈的行为证券定价模型: 原型设计 51
4.1 引言 51
4.2 模型原理 55
4.3 定价原型建立 57
4.4 定价原型的数值仿真 63
4.5 应用 72
4.6 小结 76
第5章一类带反馈的行为证券定价模型: 严密推导 78
5.1 引言 78
5.2 带反馈的随机波动率模型及其通宏洞微机理 79
5.3 带反馈的随机波动率模型下的期权定价 86
5.4 “另类”随机波动率模型下期权解析定价的探讨 91
5.5 小结 93
第6章基于情绪传染的行为证券价格演化模型 95
6.1 引言 95
6.2 变主体股市演化模型 96
6.3 模型分析 101
6.4 数值仿真 106
6.5 小结 108
第7章基于情感计算的行为证券定价模型: 原型设计 109
7.1 引言 109
7.2 行为金融学中的人工心理与情感计算模型 110
7.3 基于人工心理与情感计算的证券定价模型 120
7.4 应用 122
7.5 小结 124
第8章异质非理性与行为证券均衡定价模型 125
8.1 引言 125
8.2 异质非理性投资者模型记号与假设 127
8.3 均衡及异质影响分析 131
8.4 进一步研究讨论 148
8.5 小结 153
第三篇内核篇
第9章证券交易制度与集合竞价机制建模 157
9.1 证券交易制度 157
9.2 集合竞价机制 158
9.3 集合竞价机制的数学模型与算法设计 159
9.4 集合竞价机制的物理学原理: 数字杠杆平衡 163
9.5 数字杠杆平衡原理的应用 164
9.6 小结 171
第10章集合竞价算法对股票价格的影响 172
10.1 引言 172
10.2 集合竞价算法对股价的影响分析 174
10.3 数值仿真 178
10.4 小结 184
第11章基于集合竞价机制的股价短线操纵研究 185
11.1 引言 185
11.2 股价短线操纵策略分析 186
11.3 防范股价操纵，优化集合竞价机制设计建议 191
11.4 小结 192
第四篇系统实现篇
第12章基于系统论的行为证券定价系统设计与实现 195
12.1 行为证券定价系统的框架 195
12.2 我国行为证券定价系统的要素原型 196
12.3 行为证券定价系统设计 208
12.4 行为证券定价系统界面 220
12.5 行为证券定价系统运行 228
12.6 小结 253
参考文献 255
后记 269

内容摘要
本书将系统科学方法论引入行为金融学研究中,研究行为金融学中迫切需要解决的、也是核心的研究课题—行为资产定价理论及模型,提出一种基于系统论的行为资产定价理论,建立两类模型框架(带反馈的随机波动率资产定价模型、多类异质非理性均衡资产定价模型)及五个具体的模型.该理论认为,要将金融资产定价问题作为一个系统来研究,以整体性、相关性、综合性等原则来指导资产定价研究;在建立具体定价模型时,要全面、客观地认识资产价格决定机制,并注意在“简化科学”与“科学的简化”之间取得适当均衡.很后,基于上述理论与模型,结合中国证券市场实际数据,设计了一套“带反馈的行为证券定价系统”,客观地再现证券市场零和博弈下的股票价格涨跌过程,并揭示深层次原因.

精彩内容
本书将系统科学方法论引入行为金融学研究中，研究行为金融学中迫切需要解决的、也是核心的研究课题——行为资产定价理论及模型，提出一种基于系统论的行为资产定价理论，建立两类模型框架(带反馈的随机波动率资产定价模型、多类异质非理性均衡资产定价模型)及五个具体的模型。该理论认为，要将金融资产定价问题作为一个系统来研究，以整体性、相关性、综合性等原则来指导资产定价研究；在建立具体定价模型时，要全面、客观地认识资产价格决定机制，并注意在“简化科学”与“科学的简化”之间取得适当均衡。最后，基于上述理论与模型，结合中国证券市场实际数据，设计了一套“带反馈的行为证券定价系统”，客观地再现证券市场零和博弈下的股票价格涨跌过程，并揭示深层次原因。
本书可作为金融系统工程、计算实验金融、金融工程与风险管理等相关领域的科研人员、高校教师、研究生从事科学研究的参考书；也可以作为金融学、金融工程等相关专业本科高年级学生的教学参考用书。

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