投资组合理论及应用

第一章投资组合理论概述

第一节投资组合的基本概念

第二节现代投资组合理论的内容

本章小结

第二章投资组合的收益和风险

第一节相关的统计概念

第二节几种不同的收益率.

第三节风险调整收益

第四节投资组合的期望收益和方差.

第五节投资组合的可行集

本章小结

第三章投资组合的选择及最优化

第一节有效边界

第二节投资者的效用函数

第三节加入无风险资产的投资组合

第四节最优风险资产组合

第五节最优完整投资组合

第六节马科维茨的投资组合选择过程

本章小结

第四章简化的投资组合选择模型

第一节单指数模型

第二节单指数模型与风险分散

第三节单指数模型的参数估计

第四节 多指数模型

第五章 资本市场均衡模型

第一节资本资产定价模型

第二节资本资产定价模型的有效性

第三节套利定价模型

第四节资本资产定价的三因素模型

本章小结

第六章 有效市场理论

第一节有效市场假说概述

第二节有效市场假说的启示

第三节事件研究法

第四节有效市场假说的实证检验

本章小结

第七章债券定价

第一节债券的收益和风险

第二节债券定价方法

第三节 利率的期限结构

本章小结

第八章债券组合管理

第一节久期

第二节凸性

第三节债券组合管理方法

本章小结

第九章股票估值

第一节基本面比较评估法

第二节股息贴现模型

第三节收益评估模型

本章小结

第十章远期与期货

第一节远期与远期交易

第二节期货与期货交易

第三节远期与期货的定价

第四节期货价格与预期未来的现货价格

第五节远期（期货）套期保值

本章小结

第十一章期权策略

第一节期权合约

第二节期权到期时的价值

第三节常用期权策略

第四节看涨与看跌期权的平价关系

第五节类似期权的证券

本章小结

第十二章期权定价

第一节期权的价值

第二节布莱克（B）-斯科尔斯（S）期权定价模型

第三节期权定价的二叉树模型

第四节 含权债券的定价

本章小结

第十三章投资组合绩效衡量

第一节传统的业绩评价指标

第二节选股和择时能力

第三节风格分析

第四节基于多指数模型的业绩评价

本章小结

第十四章行为金融学的发展

第一节有效市场假说面临的挑战

第二节行为金融学的基础理论

第三节行为金融学的主要模型

本章小结

附录部分思考题答案

参考文献

本书从投资组合分析入手，在内容编排上强调对投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用，并涉及投资学理论中相关实证技术的简单介绍。

本书共十四章。第一章到第六章围绕投资组合分析展开，内容涉及投资组合的收益和风险、投资组合的选择、市场均衡下的资产收益和风险以及市场有效性等投资学的基础理论；第七章到第十三章对债券、股票、期货、期权等金融产品进行收益和风险分析、资产定价等； 第十四章对行为金融学的发展做了简单介绍。

本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。