计算金融——期权定价理论、方法与实践

第1章可计算视野下的金融量化研究

1.1金融业与IT业发展的关系

1.1.1金融业与IT技术的融合

1.1.2IT发展与金融机构的IT开支

1.1.3IT技术应用最为广泛的领域—金融计算

1.2可计算的含义

1.2.1递归可计算模型

1.2.2图灵机可计算模型

1.2.3丘奇-图灵论题

1.3计算机与计算科学

1.3.1计算与计算的落实

1.3.2图灵机的落实

1.3.3计算（机）科学的定义

1.4计算思维

1.4.1思维的定义

1.4.2科学思维的三种主要模式

1.4.3计算思维概念的提出背景

1.4.4计算思维的定义及核心内容

1.5计算思维下的金融——计算金融

第2章金融的逻辑

2.1金融的定义

2.1.1金融活动的三个核心概念

2.1.2金融举例

2.2金融的重要性

2.2.1商业银行存款的货币创造功能

2.2.2保险业对民族发展的重要性

2.2.3金融市场开放度对国家安全的影响

2.2.4汇率制度

2.3金融体系的构成

2.3.1金融体系的含义

2.3.2金融体系的两种类型

第3章金融的挑战Ⅰ——时间

3.1金融的挑战命题

3.2金融六原则

3.3现金流与金融资产的定义

3.4现价估值框架

3.5货币的时间价值

3.5.1货币价值随时间的增长率

3.5.2未来货币对应的今天价值

3.5.3金融资产估值举例

3.6不同金融资产的估值实践

3.6.1债券估值

3.6.2股票估值

3.6.3远期/期货估值

3.6.4期权估值

第4章金融的挑战Ⅱ——风险

4.1风险

4.1.1风险的定义

4.1.2“风险”一词的由来

4.1.3风险的相关概念

4.1.4风险的分类

4.1.5降低风险的途径

4.2金融风险

4.2.1金融风险的内涵

4.2.2金融风险的分类

4.2.3金融风险的特征

4.3金融风险度量案例1——固定收益债券利率风险

4.3.1久期的概念及度量

4.3.2凸性的概念及度量

4.4金融风险度量案例2——股票市场风险

4.4.1测度方法（1）——波动率

……

第9章市场参数估值

9.1衍生资产定价模型中未出现标的资产收益率的原因

9.2波动性模型与波动率估值方法

9.2.1波动率相关效应

9.2.2波动率估值方法1——标准差法

9.2.3波动率估值方法2——EWMA法

9.2.4波动率估值方法3——隐含波动率法

9.2.5三种波动率的优缺点对比

9.3不同波动率估值算法有效性的实证研究

9.3.1上证50ETF指数期权波动率实证分析

9.3.2不同波动率估值期权定价有效性的对比分析

9.3.3不同波动率估值对买权和卖权估值影响的差异分析

第10章蒙特卡罗期权定价

10.1路径独立期权的蒙特卡罗定价

10.2路径依赖的路障期权蒙特卡罗定价

10.3多资产一揽子股权激励期权蒙特卡罗定价

10.4美式期权定价

10.4.1美式期权支付函数

10.4.2美式期权提前执行的可能性分析

10.4.3百慕大期权

10.4.4标的资产价格网格化

10.4.5美式期权二叉树定价算法实现案例分析

10.4.6美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟算法

结束语

参考文献

致谢