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基于复杂网络的关联信用风险传染延迟效应研究

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作者李永奎

出版社西南财经大学出版社

ISBN9787550429857

出版时间2016-06

装帧平装

开本32开

定价45元

货号9010394

上书时间2024-12-11

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品相描述：全新
商品描述
导语摘要
 由李永奎所著的《基于复杂网络的关联信用风险传染延迟效应研究》一书在概述了信用风险的度量模型、信用风险的违约相关性、复杂网络的演化结构理论和复杂网络结构下的传染模型等相关理论，在分析信用风险的度量模型、违约相关性、信用风险传染和复杂网络等研究现状的基础上．提出了关联信用风险的概念，并从多个角度深入探析了关联信用风险的成因，进而探讨了复杂网络结构下的关联信用风险和关联信用风险的传染效应、延迟效应与免疫等。本书的研究将回答以下问题：基于资产关联关系的关联信用风险具有哪些重要特性？关联信用主体之间的资产关联关系能否延迟关联信用风险的传染效应？不完全免疫性如何影响关联信用风险的传染过程并延迟关联信用风险的传染效应？

作者简介
李永奎，西南政法大学经济学院教师，主要研究信用风险管理、金融工程等。曾在《中国管理科学》《系统工程学报》等学术期刊上发表文章，并多次承担和参与重量和省级课题。

目录
1 绪论

1.1 研究背景及其意义

1.2 问题的提出

1.3 本书的主要研究内容与技术路线

1.4 本书的主要创新之处

2 相关理论基础

2.1 信用风险的概念

2.2 信用风险的度量模型

2.2.1 传统的信用风险评估方法

2.2.2 信用风险评估的统计方法

2.2.3 信用风险评估的非统计方法

2.2.4 信用风险度量的结构化模型和简约化模型

2.3 信用风险的违约相关性

2.3.l 线性相关系数

2.3.2 copula函数

2.4 复杂网络的相关理论

2.4.1 复杂网络的演化结构理论

2.4.2 复杂网络结构下的传染模型

2.5 延迟效应和免疫治理的相关理论

2.5.1 延迟效应

2.5.2 免疫治理的相关理论

2.6 本章小结

3 国内外相关研究现状

3.1 信用风险的研究现状

3.1.1 信用风险的度量模型

3.1.2 信用风险的违约相关性

3.1.3 信用风险的传染

3.2 复杂网络应用的研究现状

3.2.l 关联主体网络的结构特征

3.2.2 关联主体网络结构下的风险传染机制

3.2.3 关联信用主体网络结构下的信用风险传染

3.3 延迟效应和免疫治理应用的研究现状

3.3.1 延迟效应应用的研究现状

3.3.2 免疫治理应用的研究现状

3.4 本章小结

4 关联信用风险的主要特性

4.1 引言

4.2 关联信用风险的概念

4.3 关联信用风险的成因

4.3.1 关联信用主体之间的关联特征

4.3.2 关联信用主体的资信状况

4.3.3 关联信用主体各方信息的不对称和不完全

4.3.4 信用制度建设不完善

4.3.5 关联信用主体的经营管理不当

4,3.6 不可控因素的干扰

4.4 复杂网络结构下的关联信用风险

4.5 关联信用风险的传染延迟效应

4.5.1 关联信用风险’的传染效应

4.5.2 关联信用风险的延迟效应

4.6 关联信用风险的免疫特征

4.7 本章小结

5 基于小世界网络的关联信用风险传染延迟效应

5.1 引言

5.2 基于小世界网络的关联信用风险传染延迟效应模型

5.2.1 基本假设

5.2.2 模型构建

5.2.3 结果分析

5.3 基于小世界网络的关联信用风险传染延迟效应可视化分析

5.4 本章小结

6 基于无标度网络的关联信用风险传染延迟效应

6.1 引言

6.2 基于无标度网络的关联信用风险传染延迟效应横型

6.2.1 基本假设

6.2.2 模型构建

6.3 基于BA网络的关联信用风险传染延迟效应模型

6.3.1 模型构建

6.3.2 可视化分析

6.4 本章小结

7 不完全免疫情景下的关联信用风险传染延迟及仿真

7.1 引言

7.2 不完全免疫情景下的关联信用风险传染模型

7.2.1 基本假设

7.2.2 模型构建

7.3 演化仿真及结果分析

7.3.1 “移出”状态下关联信用主体的密度与传染概率的关系

7.3.2 “移出”状态下关联信用主体的密度与“拟免疫”信用主体密度的关系

7.4 本章小结

8 研究总结与展望

8.1 研究总结

8.1.1 关联信用风险的主要特性

8.1.2 基于小世界网络和无标度网络的关联信用风险传染延迟效应

8.1.3 不完全免疫情景下的关联信用风险传染延迟效应

8.2 研究的不足与展望

参考文献

后记

内容摘要
由李永奎所著的《基于复杂网络的关联信用风险传染延迟效应研究》一书的内容分为四个部分：靠前部分（靠前章），研究背景、意义和问题的提出；第二部分（第二、三章），基础理论及其文献综述分析；第三部分（第四、五、六、七章），在分析关联信用风险主要特性的基础上，在小世界网络和无标度网络的框架下，探讨分析了关联信用主体为同质化或异质化的情况下，以及考虑关联信用主体的不接近免疫情景下，关联信用风险传染的延迟效应；第四部分（第八章）为研究的总结和展望。

精彩内容
本书在分析信用风险的度量模型、违约相关性及其传染，复杂网络理论及其相关应用，以及延迟效应和免疫治理的研究现状的基础上，采取通过观察诸多信用危机事件中资产关联的作用，提出了关联信用风险的概念并探讨其内涵，并从多个角度深入探析关联信用风险的成因。该书假定关联信用主体具有类似生物属性，运用复杂网络理论和传染病模型，并结合信用风险、延迟效应和免疫治理的相关理论，构建关联信用风险的传染延迟模型，通过理论推导和模拟仿真分析，探讨关联信用风险传染的延迟规律。

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