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金融工程实战术

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广东广州

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作者宋光辉

出版社文汇出版社

ISBN9787549634606

出版时间2020-09

装帧平装

开本32开

定价78元

货号11090409

上书时间2024-11-25

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
    宋光辉（微信号：jobofsong），资产证券化与互联网金融专家。本科毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，研究生毕业于复旦大学金融学专业。曾先后在海通证券、中金公司、平安证券等多家证券公司从事投资银行业务与金融创新研究。著有《资产证券化与结构化金融：超越金融的极限》，组织翻译“结构化金融与证券化系列丛书”共10本，系统引进国外先进金融理念与技术。提出“新货币论”理论，认为“一切事物都是货币”，“一切经济问题都是货币问题”。结合中国国学与西方制度学创作《制度套利》，并以书中理论解释中国经济与社会现象。

目录
前言  金融工程师的金融实战观
第一章  现实世界的金融问题：金融工程师的视角
  第一节  国内现实金融问题的相关案例
  第二节  金融外行如何摸清金融门道：金融工程学思维的形成
  第三节  中国尚待解决的几个金融工程问题
  第四节  金融工程学原理：各类金融事物的本质抽象与标准化建模
  第五节  金融工程的方法：特定合成方法的静态组装与动态复制方法
  第六节  金融工程的工具：金融工具、计算机工具与财务分析工具
  第七节  金融产品的分析与定价
第二章  关于套利的金融工程：市场套利与制度套利
  第一节  七种市场套利
  第二节  制度套利
  第三节  关于套利的一般观点：一切金融工程的本质都是套利
第三章  认识现实的金融世界：中国的金融监管与金融市场
  第一节  金融体系理论与中国的金融体系
  第二节  金融体系与经济体系的相互作用与关系
  第三节  中国的金融监管
  第四节  中国的金融市场与产品
  第五节  中国金融市场的基础设施架构：支付结算与账户体系
第四章  认识现实的金融世界：中国的金融机构与业务
  第一节  金融工程关于金融机构的分类
  第二节  商业银行的业务及中国工商银行财报分析与估值
  第三节  保险公司的业务及中国人寿财报分析与估值
  第四节  资管机构的业务及陕西国投财报分析与估值
  第五节  证券公司等其他机构的业务及海通证券财报分析与估值
  第六节  结构化金融：理解所有金融机构和业务的统一模型
第五章  特定合成应用：保尔森做空次贷赚超百亿美元的案例分析
  第一节  保尔森做空次贷案例的背景介绍
  第二节  保尔森做空次贷的案例分析
  第三节  从保尔森案例看金融工程的特定合成方法：原理与步骤
  第四节  金融工程的特定合成方法与金融机构的商业模式
第六章  金融工程工具与技术应用示例：结构化金融与资产证券化
  第一节  结构化金融与资产证券化理论概述
  第二节  结构化金融
  第三节  资产证券化
第七章  互联网金融创新的工程学分析：蚂蚁金服的案例分析与金融系统工程设计
  第一节  互联网金融概述
  第二节  新货币论：基于银行货币史的推广
  第三节  蚂蚁金服的新型货币创造：系统工程的分析
  第四节  互联网金融的创新：特定合成各类金融机构
第八章  金融工程师的经济工程学：次贷案例的总结以及金融驱动的现代经济体系
  第一节  从系统工程的角度来看待次贷危机及现代经济的运行机制
  第二节  从系统工程学的角度分析经济问题
后记

内容摘要
第一节国内现实金融问题的相关案例
本节仅提供几个国内资本市场的案例，这里不作深入分析，本书会在其他章节对相关问题从不同的角度进行详细地讨论分析。
这些案例能够帮助我们认识到中国金融市场的特殊性，对于从事实践的金融从业人员而言，在很多情况下对现实金融市场的认识比理解金融理论更加重要。当前很多金融理论都是立足于国外的成熟市场并对其进行高度抽象之后的产物，和现实存在偏差，特别是和中国金融的实际环境存在较大偏差。有时候，甚至会出现理论和实践完全相反的情况。
1.债券结构化发行案例
2018年，中国的金融市场上开始兴起一种债券结构化发行的业务模式。这种业务的操作模式是：证券公司或基金公司设立资管产品，发行人通过关联方出资认购资管产品，资管产品的资金认购发行人自己发行的债券，交易结构如图1-1所示。资管产品认购并且持有债券的
资金来自两方面：一是关联方提供的资金，二是通过将债券质押回购获得的资金。由于关联方和债券发行人本来就是共同体，扣除关联方出资成立资管产品的资金，发行人实际获得的资金就是通过质押回购获得的资金。
为什么会出现这样的模式?发行人自己出钱通过资管产品的通道购买自己发行的债券，有没有涉嫌违反证券市场相关法律法规，比如操
纵证券市场价格？这样的金融工程设计解决了什么问题?这一模式出现得较为密集的时间段是2018年下半年至2019年上半年。2018年以来，中国推行去杠杆政策、“资管新规”政策，金融进入“强监管”时代等，在规范金融机构业务发展的同时，之前那些基于违规业务的信贷创造或货币创造也在一定程度上受到了影响。金融体系在短时间内出现了流动性紧张，很多高负债企业在这种流动性紧张的金融环境里发生了流动性危机，很多企业债券发行困难。虽然它们获得了证券交易所或证监会等批复的债券发行许可文件，但是市场没有资金认购。市场缺乏流动性是最为关键的因素。还有一个主要的因素是，金融市场在面对未来较大的不确定性时，不愿意购买长期限的债券产品。
通过这种结构化操作，债券发行人实际上是将长期限的债券转换为短期限的债券质押回购。这种操作有两方面的好处：一是解决了长期限的债券无人购买的问题；二是质押回购的利率相比债券利率要低很多，有一定的套利空间。每次回购到期之后都要寻找新的交易对手……

主编推荐
到底什么是金融工程？无论靠前还是国内金融市场，对金融工程的人才始终招贤若渴。到底什么是金融工程？如何将金融工程更好地融入中国市场发挥作用？工作中如何运用工程学思维处理金融实务工作？本书用亲和平实的语言为读者科普高深的专业技术知识，详细拆解国内外经典案例，针对中国本土金融市场环境研究适合本土市场的实操策略，传授性、科普性与启示性并存。 ★金融工程人士的部本土实操指南从工程学视角洞见中国特色金融市场环境高度结合案例建立金融工程师思维

精彩内容
     本书是写给那些有志于在金融领域工作和发展的人，也是写给那些真正对金融感兴趣的人。本书梳理了笔者对于金融工程学的思考和理解，并将这些思考和认识形成一种系统化的阐述。本书基于金融工程的抽象方法，从金融产品的创设、定价与交易、风险管理、金融业务创新、套利等方面进行分析，试图提供一个理解和分析这些不同类型的具体金融产品及金融业务的一致性框架。在讨论中国金融现实世界的同时，本书也介绍了一些解决金融问题的方法论以及一些技术和工具。

媒体评论
到底什么是金融工程？
无论国际还是国内金融市场，对金融工程的人才始终招贤若渴。到底什么是金融工程？如何将金融工程更好地融入中国市场发挥作用？工作中如何运用工程学思维处理金融实务工作？
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