流动性监管与商业银行风险研究

黄叶苨，1991年生，上海财经大学金融学院金融学博士，复旦大学经济学院博士后，现就职于中国人民银行上海总部。2017年受国家留学基金委资助赴芝加哥大学布斯商学院接受博士联合培养。研究方向为公司金融、商业银行、货币银行。目前在《经济学（季刊）》《国际金融研究》《经济管理》《数量经济与技术经济研究》《财经研究》等刊物上发表文章13篇。

第一章绪论

第一节研究背景和问题的提出

第二节研究思路与方法

第三节研究内容与创新之处

第二章理论基础与文献综述

第一节巴塞尔协议Ⅲ的相关研究

第二节影子银行的界定、发展与驱动因素

第三节本章小结

第三章巴塞尔协议IⅢ净稳定融资比率NSFR对传统商业银行风险的微观影响研究

第一节全球商业银行净稳定融资比率概况介绍

第二节假设检验与计量模型设计

第三节实证回归结果及分析

第四节结论与政策建议

第四章 商业银行净稳定融资比率调整态势的驱动因素分析

第一节理论假说

第二节指标的选择、构造与模型设计

第三节实证回归结果及分析

第四节 本章小结

第五章净稳定融资比率调整与系统性风险的外部性研究

第一节净稳定融资比率相关指标的动态变化

第二节 系统性风险计量方法的介绍

第三节净稳定融资比率调整目标对银行稳定性和系统性风险的影响

第四节结论与政策建议

第六章监管套利、透明度与影子银行风险的理论模型构建

第一节监管套利行为与银行表外理财产品业务的发展

第二节理财产品供给端模型建立

第三节理财产品需求端模型建立

第四节均衡分析

第七章流动性监管套利、透明度与影子银行风险的实证检验

第一节实证设计与准备

第二节 实证结果及分析

第三节结论与建议

第八章研究结论、建议与展望

第一节主要研究结论

第二节主要建议

第三节研究展望

附录

参考文献

致谢

本书试图从表内传统业务和表外理财业务两大角度研究净稳定融资比率对商业银行风险的影响。首先，基于表内传统业务角度，本书梳理了NSFR水平的变动对商业银行资产负债各项业务的影响机制，从而提出其对风险和风险抵御能力的假设。与此同时，我们也关注到了NSFR的动态调整对银行稳定性和系统性风险的影响。利用部分调整模型计算出的NSFR调整目标和调整速度，本书进一步研究了流动性水平调整对系统性风险的外部性溢出，最后，本书对研究结论进行了归纳，并就前文的理论和实证分析结果提出了相应的政策建议，同时还指出了研究不足之处以及未来可能进一步的研究方向。本书逻辑清晰、富有条理、知识性强，值得一读。