商业银行操作风险度量研究

戴丽娜，女，博士，郑州大学商学院副教授，主要研究领域为统计分析与应用、金融数量分析，近年来发表论文30余篇，出版专著2部，主持多项国家级、省部级、厅级项目，包括国家社科基金项目商业银行操作风险度量中的贝叶斯推断方法及其应用研究等，参与国家级、省部级、厅级项目10多项。

1绪论

1.1研究背景与研究意义

1.2研究综述

1.3研究思路和研究内容

1.4研究方法

2相关理论概述

2.1操作风险相关理论概述

2.2操作风险度量概述

2.3非参数相关理论概述

2.4本章小结

3我国商业银行操作风险损失的分析

3.1操作风险损失的总体分析

3.2操作风险损失频率分析

3.3操作风险损失额度分析

3.4操作风险发生地区分析

3.5操作风险发生银行类别分析

3.6本章小结

4商业银行操作风险的度量:基于参数非贝叶斯推断方法

4.1 相关理论介绍

4.2损失数据描述

4.3实证分析

4.4本章小结

5商业银行操作风险的度量:基于非参数方法

5.1非参数核密度估计介绍

5.2基于非参数方法的实证分析

5.3基于非参数方法与内外部数据结合的实证分析

5.4各种结果的比较

5.5本章小结

商业银行操作风险的度量:基于贝叶斯推断方法

6.1相关理论介绍

6.2实证分析

6.3本章小结

7商业银行操作风险的度量:基于贝叶斯推断、内外部损失数据结合与情景分析

7.1相关理论介绍

7.2实证分析

7.3本章小结

8结论、研究展望与政策建议

8.1结论

8.2研究展望

8.3商业银行提高操作风险管理水平的政策建议

参考文献

附录

1绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1研究背景

操作风险对商业银行而言并不是新生事物。从几十年前开始，商业银行的资产负债表上就已经出现操作风险损失。操作风险小额损失包括意外的会计失误、小额信用卡舞弊或设备故障。而导致更大操作风险损失的相关事件包括抗税、越权交易、大额内部舞弊活动、自然灾害导致的业务中断以及故意破坏等。操作风险对商业银行或多或少都会造成损失,有些巨额损失甚至会造成商业银行破产。

虽然操作风险存在时间很久,但是商业银行对它还不是十分重视。商业银行将风险分为信用风险、市场风险以及其他风险,而操作风险就被包括在其他风险中。在20世纪90年代以前,商业银行的操作受到诸如交易量与交易多样性等各种限制,操作风险事件出现得不多,造成的损失也不是太大,因此,操作风险受到的重视程度不够。

在过去的三十年中,金融业发生了许多重大的结构性变化。金融创新飞速进行,新的金融产品与金融服务层出不穷。许多国际大银行进行了合并,金融机构朝开放化与全球化方向发展，银行混业经营已经成了行业发展的新趋势。与此同时,金融机构的规模越来越大，行业之间的竞争也在不断地加剧。由于信息技术的推广,银行的经营范围不断地扩大，服务内容也在不断地拓宽。越来越多的投资者把金融衍生工具作为规避风险的工具。而所有这些变化，在为整个金融业带来机遇的同时,也带来了很大的风险。

……

《商业银行操作风险度量研究》以定量分析为主，并在分析时结合一些定性分析，综合现代风险管理理论、数理统计和金融学等相关知识，并利用贝叶斯推断、Copula技术、损失分布法、蒙特卡罗模拟方法等对我国商业银行操作风险的度量进行了一系列的实证分析。全书以贝叶斯推断方法为基础，综合使用了损失分布法、Copula函数、MCMC技术，结合现代计算软件Openbugs与Matlab等，实现了复杂问题的计算，而信度理论则把内、外部损失数据有效地结合起来，相关研究成果对于优化商业银行操作风险计量模型具有重要的作用。