金融时间序列模型(第二版)
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作者潘红宇编著
出版社对外经济贸易大学出版社
ISBN9787566324986
出版时间2023-06
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定价56元
货号13995130
上书时间2024-09-03
商品详情
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作者简介
目录第1章基本统计概念与数据整理
1.1正态分布与对数正态分布1.2时间序列数据的折线图1.3描述统计
1.4协方差和相关系数
1.5季节调整
1.6平滑
1.7HP滤波
1.8例题与操作
第2章平稳时间序列数据回归模型
2.1经典线性回归模型
2.2时间序列数据静态回归模型2.3动态因果效应
2.4参数稳定性和结构变化2.5建模策略
2.6例题与操作
第3章平稳线性ARMA模型
3.1随机过程基本概念・
3.2 ARMA模型与相应平稳随机过程
3.3建立线性ARMA模型
3.4预测
3.5带ARMA扰动的回归
3.6例题与操作
第4章波动率模型
4.1波动率模型概述
4.2自回归条件异方差模型
4.3广义自回归条件异方差模型
4.4非对称自回归条件异方差模型
4.5 ARCH-M模型
4.6风险价值
4.7多元自回归条件异方差模型
4.8例题与操作
第5章向量自回归模型
5.1向量自回归模型介绍
5.2Granger 因果检验
5.3脉冲响应函数
5.4方差分解
5.5结构向量自回归模型
5.6例题与操作
第6章非平稳时间序列和单位根检验
6.1平稳随机过程的特点
6.2趋势平稳随机过程
6.3单位根过程
6.4趋势平稳过程与单位根过程的比较
6.5单位根检验
6.6例题与操作
第7章协整和误差修正模型
7.1伪回归
7.2协整基本概念
7.3协整检验
7.4长期均衡方程与误差修正模型
7.5面板协整检验
7.6例题与操作
第8章非线性时间序列模型
8.1门限自回归模型
8.2平滑变换自回归模型
8.3马尔科夫转换模型
8.4非线性检验
8.5例题与操作
参考文献
精彩内容本书作为第二版包括了对时间序列分析的最核心和基本的模型：重新调整了章节布局，也根据第一版使用过程中得到的反馈，对各章的内容在表述上做了比较大的修改，某些地方做了更详细的说明，便于学生理解。除此之外，第二版仍然保留了第一版的特色强调对金融中的时间序列数据如何进行定量分析，重点在于对概念的理解和应用而不是理论推导。
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