金融衍生工具与投资管理计量模型
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作者[英]弗朗西丝·考埃尔
出版社经济管理出版社
ISBN9787509681510
出版时间2021-09
装帧平装
开本16开
定价98元
货号11253536
上书时间2024-08-31
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
弗朗西丝·考埃尔，多年来一直关注计量技术在投资组合管理中的应用。目前她在伦敦为Vestek-Quantec工作，这是Thoms on Financial的一家分支机构。在1998年加入Quantec之前，考埃尔是悉尼Natwest Investment Management旗下计量投资团队中的一员，在那里，她负责澳大利亚与国际指数证券投资组合与指数化平衡投资组合的工作。
目录
第一部分 引言
第一章 引言
投资管理的演进
投资基金的结构界定
投资顾问的作用
投资策略
投资管理委托书
管理人的选择
投资组合评估
托管机构的作用
第二章 传统的投资方法
资产种类配置
资产种类内的证券选择
传统方法的局限性
传统投资管理的趋势
第三章 投资管理理论
效率市场假说（EMH）
资本资产定价模型（CAPM）
优化投资组合及投资组合的优化
预期的以及测定的收益率与风险
风险值（VAR）
风险预算
逆向优化
利率
第二部分 投资组合的创建
第四章 资产配置计量模型
应用
理论
长期资产配置
短期资产配置
风险管理
短期资产配置的实施
衍生工具的使用
即时控制
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
案例研究
第五章 投资组合保护
应用
理论
期权定价
布莱克一斯科尔斯与CPPI的对比
实施
即时控制
货币管理
业务管理
评估
业绩测量与定性分析
隐患
1987年市场暴跌
案例研究
第六章 资本担保投资组合
应用
理论
实施
货币管理
……
第三部分 外围方法
第四部分 附录
精彩内容
本书开篇从基金结构、投资策略定义到投资管理人的投资选择以及对投资效果的评估方面探讨了投资管理过程。接下来探讨了传统的投资方法以及计量投资方法的基本原理。第二章逐一地解说投资过程的具体步骤：首先是资产配置，继之以每一资产的投资建构。在每一步骤中，把基础理论和操作过程放在情境当中进行解说。然后，探讨一些个别的问题，包括每一种方法的优缺点及其应用。最后，说明投资的实施过程、经营、估价、收益率评估以及会出现的问题。个案研究中将进一步举例说明一些重要的问题。第三章讨论大部分投资管理过程中一些常见的问题以及那些与企业总体有关的问题。最后，探讨传统方法和投资管理计量方法如何能够相互适应的途径。
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