全球资产证券化与CDO
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作者(美)约翰·迪肯(John Deacon)著
出版社机械工业出版社
ISBN9787111614029
出版时间2016-12
装帧平装
开本其他
定价99元
货号9356814
上书时间2024-09-25
商品详情
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作者简介
宋光辉（微信号：jobofsong），资产证券化与互联网金融专家。本科毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，研究生毕业于复旦大学金融学专业。曾先后在海通证券、中金公司、平安证券等多家证券公司从事投资银行业务与金融创新研究。著有《资产证券化与结构化金融：超越金融的极限》，组织翻译“结构化金融与证券化系列丛书”共10本，系统引进国外优选金融理念与技术。提出“新货币论”理论，认为“一切事物都是货币”，“一切经济问题都是货币问题”。结合中国国学与西方制度学创作《制度套利》，并以书中理论解释中国经济与社会现象。
目录
目录
丛书序一
丛书序二
译者序
作者简介
前言
第1章 引言 ?1
1.1 证券化的形式 ?1
1.2 证券化的理论根据 ?5
1.3 ABS市场 ?8
第2章 评级和信用结构 ?16
2.1 评级机构 ?16
2.2 信用增强和流动性 ?32
2.3 对冲和提前偿付风险 ?36
第3章 交易结构 ?45
3.1 资产隔离与真实出售 ?45
3.2 SPV与信托 ?52
3.3 离岸中心 ?55
3.4 通常使用的离岸司法管辖区 ?59
3.5 债券和商业票据融资 ?64
3.6 证券法 ?66
3.7 美国证券法 ?66
3.8 英国证券法 ?73
3.9 欧盟证券法 ?77
3.10 税收处理 ?79
3.11 会计处理 ?81
3.12 资本处理 ?82
3.13 数据和消费者监管 ?83
3.14 监管批准 ?84
3.15 管理和系统 ?86
第4章 投资者的担忧 ?90
4.1 投资者信用分析 ?90
4.2 合格性准则 ?94
4.3 现金流流程 ?100
4.4 债券定价和估值 ?109
4.5 业绩与报告 ?114
第5章 资产类别 ?120
5.1 ABS：商业和电子交易所买卖商品 ?121
5.2 ABS：消费者和信用卡 ?123
5.3 债务担保证券 ?130
5.4 商业抵押支持证券 ?135
5.5 担保债券和德国抵押债券 ?138
5.6 未来现金流 ?144
5.7 不良贷款 ?145
5.8 房地产投资信托 ?149
5.9 重新打包 ?151
5.10 住房抵押贷款证券 ?153
5.11 贸易应收账款 ?159
5.12 全业务证券化 ?162
第6章 机遇与挑战 ?164
6.1 简介 ?164
6.2 会计与资本资产负债表改革的重要性 ?165
6.3 新《巴塞尔协议》 ?169
第7章 合成与信用衍生品 ?172
7.1 合成证券化：信用衍生品 ?173
7.2 优先份额 ?177
7.3 合成证券化对投资者的有利点和不利点 ?179
7.4 信用衍生品的术语和模式 ?180
7.5 信用衍生品的使用和定价 ?181
7.6 结构和重点 ?182
7.7 合成工具的监管资本优势 ?188
7.8 信用衍生工具的资本处理 ?189
第8章 全业务证券化 ?198
8.1 全业务交易的优势和要求 ?198
8.2 结构 ?200
8.3 公司估值 ?205
8.4 评级分析 ?207
8.5 不同国家的可行性 ?208
8.6 对于全业务技术的威胁 ?214
第9章 欧盟 ?223
9.1 资产隔离和真实出售 ?224
9.2 证券法 ?225
9.3 税务处理 ?226
9.4 会计处理 ?227
9.5 资本处理 ?228
9.6 数据保护/保密 ?232
9.7 消费者保护 ?232
9.8 其他事项 ?233
第10章 证券化的会计操作 ?234
10.1 美国会计准则 ?235
10.2 英国会计准则 ?239
10.3 会计准则 ?243
10.4 欧盟的影响 ?247
第11章 资本 ?249
11.1 银行账户 ?249
11.2 交易账户 ?250
11.3 新《巴塞尔协议》 ?251
11.4 巴塞尔资本套利 ?251
11.5 在《巴塞尔协议》下的资产负债表表外处理 ?268
11.6 巴塞尔资本处理和新《巴塞尔协议》 ?272
11.7 针对银行账户风险敞口的资本 ?278
11.8 应对交易账户风险敞口的资本 ?293
第12章 证券化市场 ?295
12.1 阿根廷 ?295
12.2 澳大利亚 ?296
12.3 奥地利 ?300
12.4 比利时 ?301
12.5 玻利维亚 ?303
12.6 巴西 ?303
12.7 加拿大 ?305
12.8 智利 ?306
12.9 中国大陆 ?307
12.10 哥伦比亚 ?309
12.11 捷克共和国 ?310
12.12 丹麦 ?311
12.13 埃及 ?313
12.14 芬兰 ?313
12.15 法国 ?316
12.16 德国 ?327
12.17 希腊 ?337
12.18 中国香港行政区 ?338
12.19 匈牙利 ?352
12.20 印度 ?354
12.21 印度尼西亚 ?358
12.22 爱尔兰 ?363
12.23 以色列 ?367
12.24 意大利 ?367
12.25 日本 ?371
12.26 韩国 ?386
12.27 卢森堡 ?391
12.28 马来西亚 ?391
12.29 墨西哥 ?395
12.30 荷兰 ?395
12.31 新西兰 ?400
12.32 挪威 ?402
12.33 巴基斯坦 ?403
12.34 巴拿马 ?403
12.35 巴拉圭 ?403
12.36 秘鲁 ?403
12.37 菲律宾 ?404
12.38 波兰 ?406
12.39 葡萄牙 ?406
12.40 俄罗斯 ?409
12.41 苏格兰 ?409
12.42 新加坡 ?410
12.43 南非 ?417
12.44 西班牙 ?419
12.45 瑞典 ?424
12.46 瑞士 ?425
12.47 中国台湾 ?428
12.48 泰国 ?430
12.49 土耳其 ?431
12.50 英国 ?432
12.51 美国 ?467
12.52 委内瑞拉 ?477
主编推荐
精彩内容
书中包括对资产支持证券和CDO结构的详细论述，还将相关信息做了进一步的扩展，内容涉及*的在CDO中运用的合成式和信用衍生品结构、新的《巴塞尔协议》、范围的会计准则的演化、全业务证券化的技术、包括英国、美国在内的多个性市场的工作报告。
本书可作为投资银行、商业银行、律师事务所、会计事务所、评级机构以及金融机构和公司的证券发行者、投资机构中的证券化与债务担保证券相关从业人员的重要读物，其中包含了详细的行业话语与实务知识。
媒体评论
这是我见过的关于证券化*全面的文章。*全面的！我的员工们必备参考读物。
马库斯·詹卡泰里诺,花旗集团欧洲证券化产品部门负责人、董事总经理
这是对于所有证券化的参与者、研究者以及学生而言*重要的课本。对于世界上所有证券化的主流市场与二级市场的关键方面都有精准的论述。
亚力山大·巴齐瓦洛夫,美林伦敦结构化产品策略董事总经理
约翰·迪肯的这本书堪称对于证券化领域深刻与详尽解释的教科书。这一新的与时俱进的版本确认了约翰作为该领域*作家的地位。证券化在发展，无论细节还是类型都变得越来越复杂，而约翰的书在面对这一挑战时从来没有失败过。对于实务操作者来说，本书必不可少。我钟爱这本书！
罗伯特·帕拉奇,巴克莱资本欧洲基础设施融资
与公司证券化部门负责人、董事总经理
迪肯的这本书是一本关于资产证券化所有方面的无与伦比的经典，对于经验丰富的实务人员和那些新入门者都是合适的。本书从真实出售、未来现金流融资到合成式再到全业务，不仅是论述了这些结构的框架，也论述了与之相关的监管与会计的规定。这是一本必备的参考读本。
戴维·纽比,ABN银行商业不动产证券化部负责人,
英国与爱尔兰证券化部负责人、执行总经理
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