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金融风险管理

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广东广州
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作者张晓明，陈芬菲编著

出版社清华大学出版社

ISBN9787302640363

出版时间2023-07

装帧平装

开本其他

定价49元

货号13582899

上书时间2024-06-08

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   商品详情   

品相描述：全新
商品描述
目录

第一章 金融风险概述

第一节 金融风险的概念及特点

第二节 金融机构的特殊性

第三节 金融风险的类型

第四节 金融风险管理的发展历程及意义

第二章 利率风险

第一节 利率风险概述

第二节 再定价模型

第三节 期限模型

第四节 持续期模型

第五节 利率风险管理策略

第三章 市场风险

第一节 市场风险概述

第二节 风险度量法

第三节 历史模拟法

第四节 蒙特卡罗模拟法

第五节 市场风险管理

第四章 信用风险度量

第一节 信用风险概述

第二节 传统信用风险度量模型

第三节 现代信用风险度量模型

第四节 资产组合的信用风险度量

第五章 操作风险

第一节 操作风险概述

第二节 操作风险的度量

第三节 操作风险管理

第六章 流动性风险

第一节 流动性风险概述

第二节 金融机构的流动性风险

第三节 流动性风险度量

第四节 流动性风险管理

第七章 表外风险

第一节 表外风险概述

第二节 表外业务风险

第三节 表外业务的风险管理

第八章 其他风险

第一节 外汇风险

第二节 国家风险

第三节 破产风险

第四节 合规风险

第九章 资本充足率与巴塞尔协议

第一节 资本

第二节 资本充足率

第三节 巴塞尔协议

参考文献



精彩内容

金融风险管理是金融领域的核心，随着经济全球化和金融科技化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，对金融风险进行量化的重要性愈加突出。本书系统介绍了金融风险管理的基本内容、量化工具和管理方法。全书共分为九章，内容包括：金融风险概述；利率风险；市场风险；信用风险；操作风险；流动性风险；表外风险；其他风险；资本充足率。本书对金融风险管理进行了全面而深入的分析，通过大量的计算例题帮助读者掌握每一种模型的具体量化方法，使读者能同时提升在金融风险管理理论上的认识能力和在金融实务上的量化能力。本书适合用作高等院校经济、金融、管理类专业的教材，也可作为金融风险管理师（FRM）考试的参考教材。



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