期货、期权及其他衍生工具

杨艳军，博士，中南大学商学院金融系副教授，中国期货业协会外聘专家，曾担任期货公司独立董事。长期以来专注于投融资与风险管理研究，出版专著及相关教材10余部，公开发表学术论文数十篇，主持并参与国家级和省部级项目多项，主持中国期货业协会、期货交易所多项课题研究。

第1章 衍生工具概论

 1.1 衍生工具的概念与种类

 1.2 衍生工具市场的功能

 1.3 衍生工具市场交易机制

 1.4 衍生工具市场主要参与者

 第2章 远期与期货概述

 2.1 远期合约

 2.2 期货交易的特征

 2.3 期货合约与期货市场基本制度

 2.4 期货交易的结算与交割

 2.5 期货行情解读

 第3章 远期定价与期货定价

 3.1 远期与期货的定价原理

 3.2 远期合约与期货合约的理论价格

 第4章 期货套期保值

 4.1 期货套期保值概述

 4.2 套期保值类型及其应用

 4.3 基差与套期保值效果

 4.4 套期保值交易的发展

 第5章 期货套利

 5.1 套利交易概述

 5.2 期现套利

 5.3 价差套利

 5.4 期货投机与套利交易的发展趋势

 第6章 外汇远期与外汇期货

 6.1 外汇远期

 6.2 外汇期货

 第7章 利率远期与利率期货

 7.1 远期利率协议

 7.2 主要利率期货品种及合约

 7.3 我国国债期货

 7.4 利率期货套期保值

 7.5 国债基差交易

 7.6 国债期货套利交易

 第8章 股票指数期货

 8.1 股指期货的特点

 8.2 股指期货套期保值

 8.3 股指期货期现套利

 8.4 股指期货套利交易

 第9章 互换与互换市场

 9.1 互换概述

 9.2 互换的定价与估值

 9.3 互换的应用

 第10章 期权与期权交易

 10.1 期权的概念与种类

 10.2 场内期权合约

 10.3 场内期权交易机制

 第11章 期权交易策略

 11.1 期权的损益特征

 11.2 期权基本交易策略

 11.3 合成期权与合成期货策略

 11.4 期权价差策略

 11.5 组合期权

 11.6 期权交易策略总结

 第12章 期权的价格

 12.1 期权的价格分析

 12.2 Black-Scholes期权定价模型

 12.3 二叉树期权定价模型

 第13章 期权价格敏感性及风险对冲

 13.1 Delta与Delta套期保值策略

 13.2 Gamma与Gamma套期保值策略

 13.3 期权的时间敏感性Theta

 13.4 期权价格的波动率与波动率风险Vega

 13.5 期权价格的利率风险Rho

 13.6 关于期权风险指标的总结

 第14章 新型期权

 14.1 新型期权概述

 14.2 亚式期权

 14.3 障碍期权

 第15章 信用风险及信用衍生工具

 15.1 信用衍生工具概述

 15.2 主要的信用衍生工具

 15.3 我国的信用衍生工具

 参考文献