金砖国家股市关联研究
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作者骆嘉著
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787516171325
出版时间2014-01
装帧平装
开本其他
定价58元
货号8653863
上书时间2023-12-26
商品详情
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导语摘要
骆嘉著作的《金砖国家股市关联研究》基于收益率的视角，从线性相关关系、均值溢出效应、波动溢出效应以及联动四个角度，使用SVAR模型、多元波动率模型、事件研究法等数量化模型及实证方法，对金砖国家概念从国际经济学概念飞跃为国际政治学概念的近二十年来，金砖国家成员国股市之间关联的演变趋势及其可能的影响因素进行了研究。 研究发现，将金砖国家股市发展置于全球资本市场一体化的趋势背景下，在一个共同的交易日内，金砖国家成员国股市与美国股市基本上保持着同涨同跌的趋势，但美国股市对金砖国家成员国股市的当期影响并不显著。以代表性股指收益率的条件方差作为各国股市波动的测度，金砖国家成员国股市波动具有聚集性和持久性的特征，存在明显的ARCH效应和GARCH效应，冲击对未来所有的预测都有重要作用，即便是以市场稳定著称的印度和南非股市也不例外。
目录
第一章 导论
第一节 研究背景与意义
第二节 金砖国家概念的阐释
第三节 研究思路和研究方法
第四节 研究的主要内容和结构
第五节 研究创新与不足
第二章 理论基础与文献综述
第一节 股市关联研究的理论基础
第二节 股市关联研究的文献综述
第三章 金砖国家股市关联现状与影响因素
第一节 金砖国家股市发展历程与特征
第二节 金砖国家股市关联现状
第三节 金砖国家股市关联影响因素
第四节 小结
第四章 金砖国家股市均值溢出实证分析
第一节 引言
第二节 研究方法
第三节 模型设定与数据检验
第四节 模型检验与估计
第五节 小结
第五章 金砖国家股市波动溢出实证分析
第一节 引言
第二节 研究方法
第三节 数据的选取与预处理
第四节 模型构建与实证结果
第五节 金砖国家股市关联影响因素分析
第六节 小结
第六章 金砖国家股市行为联动实证分析
第一节 引言
第二节 研究方法
第三节 基于事件的样本选择
第四节 模型估计与检验
第五节 小结
第七章 基于金砖国家股市关联的金砖投资组合构建
第一节 金砖投资组合现状
第二节 研究方法
第三节 金砖投资组合的模拟
第四节 最优风险投资组合的构建
第五节 小结
第八章 结论与展望
第一节 主要结论
第二节 启示与建议
第三节 未来研究方向
附录 金砖国家发展大事记
参考文献
精彩内容
该书基于收益率的视角，从线性相关关系、均值溢出效应、波动溢出效应以及联动四个角度，使用SVAR模型、多元波动率模型、事件研究法等数量化模型及实证方法，对金砖国家概念从靠前经济学概念飞跃为靠前政治学概念的近二十年来，金砖国家成员国股市之间关联的演变趋势及其可能的影响因素进行了研究。 研究发现，将金砖国家股市发展置于优选资本市场一体化的趋势背景下，在一个共同的交易日内，金砖国家成员国股市与美国股市基本上保持着同涨同跌的趋势，但美国股市对金砖国家成员国股市的当期影响并不显著。以代表性股指收益率的条件方差作为各国股市波动的测度，金砖国家成员国股市波动具有聚集性和持久性的特征，存在明显的ARCH效应和GARCH效应，冲击对未来所有的预测都有重要作用，即便是以市场稳定著称的印度和南非股市也不例外。
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