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作者张琳琳 著
出版社经济科学出版社
ISBN9787514148633
出版时间2014-08
装帧平装
开本32开
定价25元
货号23564541
上书时间2024-10-18
张琳琳,女,河南理工大学经管学院教师,博士毕业于吉林大学商学院。教授课程有《金融经济学》、《投资学》、《金融工程》。
第1章 绪论
1.1 问题的提出和本书的意义
1.2 证券市场风险的基本概念
1.3 结构安排与主要创新点
1.4 本章小结
第2章 有关证券市场风险测度模型的文献综述
2.1 偏理论描述的证券市场风险测度模型评述
2.2 偏实际应用的证券市场风险测度模型评述
2.3 国内有关证券市场风险测度模型的研究成果
2.4 本章小结
第3章 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型
3.3 实证研究
3.4.本章小结
第4章 LCVaR风险测度及投资组合优化模型
4.1 LCVaR的基本概念和计算方法
4.2 基于LCVaR的投资组合优化模型
4.3 实证研究
4.4 本章小结
第5章 基于下方风险调整的全面风险测度模型
5.1 基于负偏差的风险测度模型
5.2 全面风险测度模型
5.3 实证研究
5.4 本章小结
第6章 基于下方风险调整的投资组合优化模型
6.1 优化模型的基本前提假设
6.2 基于全面风险测度模型的投资组合优化模型
6.3 基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究
6.4 本章小结
参考文献
后记
张琳琳,女,河南理工大学经管学院教师,博士毕业于吉林大学商学院。教授课程有《金融经济学》、《投资学》、《金融工程》。
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