• 金融工程学原理(第3版)
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金融工程学原理(第3版)

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作者罗伯特·L.科索斯基,萨利赫·N.内夫特奇

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300285412

出版时间2021-06

装帧平装

开本16开

定价109元

货号1202361574

上书时间2024-12-03

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商品描述
作者简介
    罗伯特·L.科索斯基(Robert L.Kosowski),伦敦帝国理工学院(Imperial College Business School)金融组的副教授,风险管理实验室和对冲基金研究中心的主任。他是牛津大学牛津人定量金融研究所的研究员,也是美国靠前货币协会研究委员会的成员。他的研究领域包括资产管理、资产定价和金融计量经济学,重点研究对冲基金、共同基金、业绩衡量、资产配置、商业周期和衍生品交易策略。

目录
章导论

1.1独特的金融工具

1.2货币市场问题

1.3税收例子

1.4贯穿本书的主线

1.5交易波动性

1.6结论

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习题20

第2章衍生证券市场的机构组织

2.1引论

2.2市场

2.3参与者

2.4交易机制

2.5市场惯例

2.6金融工具

2.7头寸

2.8辛迪加过程

2.9结论

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习题

第3章现金流工程、利率远期及期货

3.1引论

3.2什么是合成

3.3简单利率衍生品工程

3.4LIBOR与其他基准利率

3.5固定收益市场惯例

3.6合约方程

3.7远期利率协议

3.8固定收益风险测量:久期、凸性和风险值

3.9期货:欧洲货币合约

3.10现实世界的复杂性

3.11远期利率与期限结构

3.12惯例

3.13题外话:剥离品

3.14结论

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附录:计算收益率曲线

习题

第4章利率互换工程引论

4.1互换的逻辑方法

4.2应用

4.3工具:互换

4.4互换类型

4.5利率互换工程

4.6互换的运用

4.7新发行互换的机制

4.8相关惯例

4.9新增术语

4.10结论

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习题

第5章金融工程中的回购市场策略

5.1引论

5.2什么是回购

5.3回购的类型

5.4权益回购

5.5回购市场策略

5.6利用回购的合成

5.7回购市场的差异与GFC的影响

5.8结论

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习题

第6章外汇市场中的现金流工程

6.1引论

6.2货币远期

6.3合成和定价

6.4合约方程

6.5应用

6.6外汇远期和期货的惯例

6.7外汇市场中的互换工程

6.8货币互换与外汇互换的比较

6.9互换新发行机制

6.10结论

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习题

第7章现金流量工程和另类投资(商品及对冲基金)

7.1引论

7.2期货合约的参数

7.3商品期货价格的期限结构

7.4商品互换

7.5对冲基金行业

7.6结论

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习题

第8章动态复制方法及合成工程

8.1引论

8.2例子

8.3静态复制回顾

8.4“特定”合成

8.5动态复制原理

8.6某些重要条件

8.7现实生活的复杂性

8.8结论

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习题

第9章期权交易机制

9.1引论

9.2什么是期权

9.3期权的定义与符号

9.4期权作为波动性工具

9.5期权的各种工具

9.6希腊字母和应用

9.7现实生活的复杂性

9.8结论:什么是期权

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附录9.1

附录9.2

习题

0章凸性头寸工程

10.1引论

10.2谜题

10.3债券凸性交易

10.4凸性的来源

10.5特殊工具:跨货币

10.6结论

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习题

1章期权工程及其应用

11.1引论

11.2期权交易策略

11.3基于波动性的交易策略

11.4奇异期权

11.5报价惯例

11.6现实世界的复杂性

11.7结论

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习题

2章金融工程定价工具

12.1引论

12.2定价方法概要

12.3框架

12.4应用

12.5基本定理的意义

12.6无套利的动态特性

12.7选择何种定价方法

12.8结论

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附录12.1基本定理的简单经济学含义

习题

3章基本定理的某些应用

13.1引论

13.2应用1:蒙特卡洛方法

13.3应用2:校准

13.4应用3:跨货币

13.5结论

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习题

4章固定收益工程

14.1引论

14.2互换的框架

14.3期限结构建模

14.4动态期限结构

14.5测度变换技术

14.6应用

14.7后置支付互换与凸性

14.8交叉货币互换

14.9差额(跨货币)互换

14.10结论

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习题

5章波动性工程、波动性互换和波动性交易工具

15.1引论

15.2波动性头寸

15.3波动性收益的不变性

15.4纯波动性头寸

15.5波动性互换

15.6现实世界中方差合约的例子

15.7全球金融危机前后波动性和方差互换

15.8何种波动性

15.9结论

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习题

6章作为资产类的相关性与微笑

16.1引论:作为资产类的相关性

16.2作为融资工具的波动性

16.3微笑

16.4狄拉克delta函数

16.5在期权收益中的应用

16.6布里登-利曾伯格简化

16.7作为gamma收益的期权价格特征

16.8微笑引论

16.9准备知识

16.10微笑初议

16.11什么是波动性微笑

16.12微笑的动态特性

16.13如何解释微笑

16.14微笑的相关事宜

16.15微笑的交易

16.16微笑的定价

16.17奇异期权与微笑

16.18结论

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习题

7章利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用

17.1引论

17.2抵押贷款市场

17.3互换期权

17.4互换期权定价

17.5抵押贷款支持证券

17.6利率上限协议与下限协议

17.7结论

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习题

8章信用市场:信用违约互换工程

18.1引论

18.2术语和定义

18.3信用违约互换

18.4现实世界的复杂性

18.5信用违约互换分析

18.6违约概率算法

18.7单一名称CDS的定价

18.8将CDS与TRS和EDS比较

18.9主权CDS

18.10结论

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习题

9章权益工具工程化与违约的结构模型

19.1引论

19.2什么是权益

19.3权益作为未来现金流量的折现价值

19.4权益作为公司资产的期权

19.5资本结构套利

19.6权益产品工程化

19.7结论

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习题

第20章结构化产品工程初步

20.1引论

20.2结构化产品的目的

20.3结构化固定收益产品

20.4某些原型产品

20.5结论

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习题643

第21章证券化、ABS、CDO和信用结构化产品

21.1引论

21.2证券化金融工程

21.3资产支持证券和担保债务凭证引论

21.4信用指数的建立

21.5指数套利

21.6份额:标准和定制

21.7份额:建模和定价

21.8滚动及其含义

21.9监管、信用风险管理与份额定价

21.10新指数市场

21.11结构化信用产品

21.12结论

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习题

第22章违约相关性定价与交易

22.1引论

22.2两个简单例子

22.3标准份额定价模型

22.4违约相关性与交易

22.5delta对冲与相关性交易

22.6现实世界的复杂性

22.7违约相关性案例研究:2005年5月的波动性事件

22.8结论

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附录22.1一些基础统计概念

习题

第23章本金保护技术

23.1引论

23.2经典案例

23.3固定比例投资组合保险概述

23.4固定比例投资组合保险的动态建模

23.5应用:固定比例投资组合保险和权益份额

23.6CPDO和CPPI之间的差异

23.7变形:动态比例投资组合保险

23.8CPPI在保险行业的应用:ICPPI

23.9现实世界的复杂性

23.10结论

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习题

第24章交易对手风险,多重曲线,CVA,DVA和FVA

24.1引论

24.2交易对手风险

24.3信用评估调整

24.4债务估值调整

24.5双边对手风险

24.6对冲交易对手风险

24.7融资成本估值调整

24.8CVA业务

24.9折现率的选择和多重曲线

24.10结论

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习题

参考文献

内容摘要
本书由罗伯特·L.科索斯基(Robert L.Kosowski)进行修订,结构安排在遵循第二版结构(在不同章节分别探讨了金融工程原理在利率、商品、信用、权益等方面的应用)的基础上新增了三章内容,主要包括商品市场中的金融工程、对冲基金策略中的金融工程应用、相关互换、违约结构模型、资本结构套利、或有可转换证券以及如何将交易对手风险纳入衍生品定价等。本书着重介绍金融工程的“工程”元素,而不是它背后的数学,采用简单图形、金融数学以及实际案例相结合的研究方法来解决风险管理、税收、监管,尤其是定价方面的问题。解释了创建金融工具的方法,以及这些工具如何协同工作以实现特定目标。新增了市场以及市场从业者所发生的变化等内容,并勾勒出金融危机后的金融工程的新趋势和新产品,以使《金融工程学原理(第三版)/金融学译丛》更有时效性。本书是金融工程师,银行和投资公司的定量分析师,以及其他金融行业专业人士的理想选择,也可以作为金融工程和金融数学专业的本科生、研究生金融工程学的入门教材。 

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