随机微分方程基本理论及应用

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广东东莞

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作者刘见礼,袁海荣编

出版社科学出版社

ISBN9787030778017

出版时间2024-06

装帧平装

开本16开

定价79元

货号1203312115

上书时间2024-12-02

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商品描述: 作者简介
曾荣获"2011上海市优秀博士论文"、"2015上海市优秀硕士论文"指导教师、上海大学研究生十佳'好导师'(第三届)。宾州州立大学、纽约大学、上海数学中心等科研单位访问学者。

目录
前言

第1部分概率论与Brown运动基础

第1讲引言 3

1.1 科学研究的基本方法 3

1.2 利率 4

1.3 期权及其定价问题 5

1.4 随机微分方程 7

1.5 Black-Scholes 方程的推导 8

1.6 历史概述 9

第2讲概率论公理 11

2.1 随机性的本质 11

2.2 概率空间 11

2.3 例子 13

2.4 Bertrand 悖论 16

第3讲随机变量 19

3.1 随机变量的概念和例子 19

3.2 关于一般测度的积分 21

……

内容摘要

本书从概率论和Brown运动的基本概念出发，介绍了Ito随机积分和关于Poisson过程随机积分的数学理论，相关随机微分方程强解的存在唯一性定理，随机微分方程理论在最优停时、传染病模型、期权定价等方面的应用以及随机微分方程基本的数值求解方法。

本书作为随机分析和随机微分方程的入门教材，可供理工类和金融管理类的高年级本科生及研究生阅读，也可作为相关领域工作者的参考用书。

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