量化投资学资产配置与风险管理

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广东东莞

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作者陈创练编

出版社暨南大学出版社

ISBN9787566833785

出版时间2022-02

装帧平装

开本16开

定价69.8元

货号1202604337

上书时间2024-12-01

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商品描述: 目录
前言/001

第一章量化投资概论/001

第一节量化投资的界定/002

第二节量化投资发展史/006

第三节量化投资：资产配置与风险管理/009

第四节量化投资评判指标/012

【本章小结】/016

【课后习题】/017

第二章资产定价/018

第一节债券定价/019

第二节股票定价/025

第三节远期定价/029

第四节期货定价/031

第五节期权定价/035

【本章小结】/044

【课后习题】/044

第三章风险与收益关系的理论基础/047

第一节资产投资回报率/048

第二节资产投资风险/050

……

内容摘要
本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资基础篇，讲述量化投资概念、量化选股、量化择时以及量化投资交易管理系统。（2）量化投资之风险管理技术篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（3）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。其中，书中的内容都提供了包括Python和Matlab的程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。

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