人民币汇率波动特征的计量分析
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作者 高艳
出版社 中国社会科学出版社
ISBN 9787516183694
出版时间 2018-03
装帧 平装
开本 16开
定价 45元
货号 1201670785
上书时间 2024-11-24
商品详情
品相描述:全新
商品描述
作者简介 高艳,女,汉族,1981年12月出生,黑龙江省鸡西市人,经济学博士,现为河北经贸大学商学院副教授,主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位,2007年毕业于吉林大学数量经济学专业,获得硕士学位,后执教于河北理工大学(现更名为华北理工大学),从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院,师从陈守东教授,进行金融计量方向的研究,2014年7月获得经济学博士学位,同年9月,调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志发表论文十余篇,代表性论文有《基于向量乘积误差模型的中、日、韩二国汇率波动的溢出效应研究》、《人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究》、“Compaison of GARCH Models Based on Different Distributions”等。近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议,进行了广泛的学术交流。 目录 章 引言 节 人民币汇率的发展进程 第二节 文献综述 一 均衡汇率决定理论 二 汇率波动传导机制 三 人民币汇率与中美经济动态相关性 四 刻画汇率波动分布特征模型 五 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应 六 汇率波动持续性及协同持续性 第三节 研究框架与方法 第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析 节 均衡汇率决定理论 一 购买力平价理论 二 基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论 三 基本要素均衡汇率理论 四 行为均衡汇率理论 五 自然均衡汇率理论 六 持久均衡汇率理论 七 国际收支均衡汇率理论 八 资本增强型均衡汇率理论 九 其他的均衡汇率决定理论 第二节 均衡汇率的影响因素 第三节 均衡实际汇率变化的来源 一 实际冲击 二 资本流动 第四节 人民币均衡汇率的研究 第五节 本章小结 第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析 节 汇率波动传导效应的影响因素 第二节 汇率波动对经济的传导效应 一 汇率波动对价格的传导效应 二 汇率波动对国际贸易的传导效应 三 汇率波动对外国直接投资的传导效应 四 汇率波动对就业的传导效应 五 汇率波动对利率的传导效应 六 汇率波动对农产品价格的传导效应 七 汇率波动对宏观经济的传导效应 第三节 汇率波动对国际贸易传导机制的实证分析 第四节 汇率传导的特征 一 汇率在各国的传导程度存在差异 二 短期汇率传导不完全 第五节 汇率波动的影响因素分析 第六节 实证分析:人民币汇率与中关宏观经济之间的动态相关性 一 相关理论与模型 二 变量选取与实证分析 第七节 本章小结 第四章 汇率波动特征及计量分析方法 节 汇率波动特征 一 汇率收益率序列的尖峰厚尾 二 汇率收益率序列波动的集聚性 三 汇率波动的长记忆性和持续性 四 杠杆效应 五 波动溢出效应 第二节 基于GARCH模型的汇率波动特征 一 一元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH 二 多元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH 三 多元GED-GARCH(1,1)模型 四 BEEK模型 五 GED-GARCH模型中形状参数r的确定 六 预测与评价准则 第三节 其他非线性模型的理论与方法 一 随机波动模型 二 马尔可夫区制转移模型 三 平滑转移自回归模型 第四节 实证分析:基于二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出研究 第五节 本章小结 第五章 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应 节 金融市场及汇率市场的波动溢出效应 一 金融市场的波动溢出效应 二 汇率市场的波动溢出效应 第二节 金融市场波动溢出效应模型 一 基于GARCH模型的波动溢出效应 二 基于SV模型的波动溢出效应 三 基于乘积误差模型的波动溢出效应 第三节 实证分析一:基于向量乘积误差模型的多个汇率市场的波动溢出效应研究 第四节 金融市场协同波动溢出效应模型 一 基于PCA-GARcH模型的协同波动溢出效应 二 基于ICA-GARCH模型的协同波动溢出效应 第五节 实证分析二:基于ICA-GARCH模型的汇率市场协同波动溢出效应研究 一 汇率市场之间的波动溢出 二 汇率市场之间的协同波动溢出 第六节 本章小结 第六章 汇率波动的持续性及协同持续性 节 R/S分析 第二节 金融市场的波动持续性模型 一 IGARCH模型 二 FIGARCH模型 三 基于NIG分布的FIGARCH模型 四 FIGARCH模型的估计与预测 五 A-FIGARCH模型 六 HYGARCH模型 七 ST-FIGARCH模型 八 非对称FIGARCH模型 第三节 金融市场波动的协同持续性 第四节 实证分析:人民币汇率市场波动持续性及协同持续性研究 一 人民币兑美元汇率的双重记忆性研究 二 人民币兑其他货币汇率的波动持续特征 第五节 本章小结 第七章 总结与展望 参考文献 后记 内容摘要 汇率波动对我国经济及靠前金融稳定有显著的影响,对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析,有助于更好地把握汇率变化的规律,化解汇率波动对经济的冲击,也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及靠前外学者相关研究的基础上,采用计量分析方法,对汇率波动的分布特征,人民币汇率波动对中美宏观经济的影响,人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应,波动协同持续特征等进行了深入的研究。
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