固定收益建模

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广东东莞

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作者(丹)克劳斯·芒克(Claus Munk) 著;陈代云译著

出版社格致出版社

ISBN9787543225732

出版时间2015-11

装帧平装

开本16开

定价75元

货号1201205221

上书时间2024-11-24

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商品描述: 目录
1引论与概述
1.1什么是固定收益分析？
1.2债券市场基本术语
1.3债券市场与货币市场
1.4固定收益衍生产品
1.5本书概览
练习
2从债券价格构逮收益率曲线
2.1引言
2.2自举法
2.3三次样条插值
2.4Nelson-Siegel参数化
2.5关于收益率曲线估计的一点补充练习
3随机过程与随机分析
3.1引论
3.2什么是随机过程？
3.3布朗运动
3.4扩散过程
3.5伊藤过程
3.6随机积分
3.7伊藤引理
3.8一些重要的扩散过程
3.9多维过程
3.10概率测度变换
练习
……

内容摘要
本书统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理的应用。研究并开发对固定收益证券分析产生助益的技术和模型。本书将固定收益分析分成相互联系的两个部分，第一部分侧重于利率期限结构的经济学意义，也就是探讨利率与其他宏观经济变量；第二部分分析侧重于定价和风险管理模型的开发与研究。

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