中国商业银行贷款定价研究
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作者吴许均
出版社社会科学文献出版社
ISBN9787802308282
出版时间2007-11
装帧平装
开本其他
定价36元
货号1684380495490176000
上书时间2024-11-15
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商品详情
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作者简介
吴许均，1977年9月生于上海南汇，1996-2006年于上海财经大学学习，相继获得经济学学士、硕士和博士学位，研究方向为金融理论与实践。曾先后在《经济学动态》、《国际金融研究》等国内经济学核心期刊发表论文十多篇。目前供职于东方证券股份有限公司。
目录
第一章 导 论
第二章 贷款利率的粘性及中国的数据分析
第一节 贷款利率的粘性
第二节 贷款利率粘性的理论基础
第三节 中国贷款利率粘性是否存在
第三章 信用风险与贷款定价
第一节 信用风险定价模型的演进
第二节 信用VaR模型
第三节 信用风险模型演进的动因
第四节 信用风险模型对贷款定价的启示
第五节 将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题
第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响
第一节 新巴塞尔资本协议内部评级法概述
第二节 违约概率和违约损失率综述
第三节 基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析
第五章 中国商业银行贷款定价现状研究
第一节 基于贷款合约要素的贷款定价分析
第二节 基于企业财务指标的贷款定价分析
第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究
第一节 财务危机预警指标同贷款定价的关系分析
第二节 基于Z值的贷款定价方程推导与分析
第三节 基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析
第四节 小结及未来的研究方向
附录1 Merton（1974）第一代结构模型
附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型
附录3 Jarrow和Turnbull（1995）简约模型
附录4 Frye（2000c）单因子模型
附录5 基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导
参考文献
致谢
内容摘要
本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合我国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性，有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。
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