动荡未定
①一般下午5点前订单，当日发货，开发票联系客服②教材,学习,考试类书默认有笔记（或做过）③其他类书一般无笔记，提前与客服沟通好再下单，否则本店不承担责任）④部分图书籍采用标准图片，可能存在不同印次不同封面，内容一致⑤出版时间过长的书都可能有自然发黄现象。
￥ 12.62 1.9折 ￥ 65 九品
库存2件
作者钟伟//顾弦
出版社中国经济
ISBN9787513611473
出版时间2012-01
装帧其他
开本其他
定价65元
货号972047851562057735
上书时间2024-11-12
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 16小时
- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：九品
- 商品描述
-
作者简介
钟伟教授，北京师范大学金融研究中心主任，《中国外汇》副主编，北京师范大学和厦门大学博士生导师，曾在同济大学做博士后研究。主要从事银行风险管理和外汇管理体制方面的研究，著有《金融资本全球化论纲》、《关注贫困：国际发展融资机制研究》，随笔集有《繁荣的迷思》、《不知者言》等，在《经济研究》、《管理世界》等经济核心类刊物发表学术论文百余篇。
顾弦，在中信证券研究所从事国际宏观研究，北京师范大学金融学博士，曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习。主要研究领域为资本市场和风险管理，在经济学核心期刊发表学术论文近20篇。
目录
自序第一部分 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理理论 第一章 新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理框架 第一节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的定义和分类 第二节 新巴塞尔协议Ⅱ对操作风险最低资本要求的计算方法 第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的管理框架 第四节 保险作为操作风险缓释工具的讨论 第五节 新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示 第二章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险高级计量法框架 第一节 巴塞尔操作风险文件和高级计量法 第二节 适用高级计量法的定性和定量原则 第三节 高级计量法对IMA的基本建模框架 第四节 运用高级计量法应关注的难点和挑战 第三章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险的损失分布法框架 第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险模型的引入 第二节 损失分布法的背景和使用原则 第三节 损失分布法的基本建模框架 第四节 操作风险损失分布法所面临的挑战 第四章 新巴塞尔协议Ⅱ和操作风险监管原则 第一节 操作风险与银行全面风险管理 第二节 发展中的操作风险监管原则 第三节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第一支柱 第四节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第二支柱 第五节 操作风险监管与新巴塞尔协议Ⅱ的第三支柱 第五章 国际银行业的操作风险管理模型 第一节 操作风险量化技术的发展沿革 第二节 操作风险管理的CAPM和OpVaR模型 第三节 操作风险管理的极值法模型 第四节 操作风险管理的其他测量模型 专栏一 操作风险高级资本充足框架的演进过程第二部分 银行业操作风险管理框架 第六章 操作风险管理和银行流程再造 第一节 银行业务流程中的操作风险管理 第二节 银行业务流程再造 第三节 国际经验：以Six-Siyma法为例 第四节 我国商业银行流程操作风险管理的反思及建议 第七章 操作风险管理与银行核心人员 第一节 银行操作风险中的人员风险 第二节 银行公司治理：董事会和高管人员的角色 第三节 银行操作风险管理：核心人员的角色 第四节 对我国商业银行核心人员管理的反思及启示 第八章 操作风险管理与核心业务系统 第一节 银行核心业务系统的定义与架构 第二节 银行核心业务系统与操作风险 第三节 银行核心业务系统与灾难备份 第四节 建设高效的核心业务系统 第九章 操作风险管理与尾部极端事件 第一节 极值理论与操作风险管理 第二节 基于EVT的改进计量模型 第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和压力测试的实施过程 第四节 压力测试及其在危机中的表现 第十章 操作风险管理的分析：以外汇业务为例 第一节 新巴塞尔协议Ⅱ和银行外汇业务操作风险管理框架 第二节 操作风险流程控制：以银行远期外汇买卖业务为例 第三节 对银行外汇业务操作风险管理的一些补充 专栏二操作风险的经典案例——巴林银行倒闭案第三部分 后危机视角下的操作风险管理 第十一章 新巴塞尔协议Ⅲ的新近进展及其影响初探 第一节 对资本框架的再定义和新要求 第二节 新巴塞尔协议Ⅲ对系统性风险的高度关注和杠杆限制 第三节 强化流动性监管的框架和要求 第四节 新巴塞尔协议Ⅲ主要规则的过渡期安排 第五节 新巴塞尔协议Ⅲ对全球金融监管的初步影响 第十二章 新巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险监管 第一节 巴塞尔委员会关于流动性风险管理的历程 第二节 新巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理方案 第三节 新巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ的流动性监管比较 第四节 新巴塞尔协议Ⅲ下流动性风险监管的影响 第五节 我国流动性风险监管的现状及建议 第十三章 次贷危机视角下的操作风险管理 第一节 银行业操作风险的表现及其特点：2006-2010年 第二节 银行业操作风险管理的现状与问题：2006-2010年 第三节 操作风险管理与危机后新巴塞尔协议Ⅱ框架的改革 第四节 危机后银行监管的发展与操作风险管理的角色转变 第十四章 银行操作风险与逆周期监管 第一节 操作风险计量模型的周期特性 第二节 操作风险资本要求的周期特性及其影响 第三节 银行业操作风险的逆周期监管与新巴塞尔协议Ⅲ专栏三 影子银行系统的现状及金融监管综述附录一 中国金融40人论坛简介附录二 中国金融40人论坛组织架构与成员名单(2011年)后记
内容摘要
《动荡未定:新巴塞尔协议3和操作风险管理理论》内容简介：巴塞尔协议Ⅰ自1988年推出以来，一直毁誉参半。赞誉者称之为国际银行业界的“神圣公约”，使得跨国银行第一次能在可计量的资本要求和风险约束下展开公平竞争。它也顺应了当时西方银行家批评一些东亚的大银行资本不够充分，但却在全球迅猛扩张的抱怨。批评者认为巴塞尔协议I过于“一刀切”（one fits all），甚至有人笑称，比没有全球统一的银行监管框架更糟的是，如今我们居然有了一个！甚至也有学者疑虑，1988年版巴塞尔协议Ⅰ的推行，导致日本银行业被迫收紧对东亚的流动性支持，从而间接引发了1997年的东亚金融危机。但不管如何，有了巴塞尔协议I，各监管当局有了制定银行监管政策的基本模板。
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价