随机过程及其应用

图书标准信息

• 作者 刘次华 著
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2004-07
• 版次 3
• ISBN 9787040144277
• 定价 19.70元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 240页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《随机过程及其应用》为研究生课程“随机过程”的教材，是在第二版的基础上修订而成。其主要内容有：随机过程的概念，泊松过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链，平稳随机过程，平稳随机过程的谱分析、随机微分方程、时间序列分析等。《随机过程及其应用》除介绍最基本的理论外，取材突出了实用较多的马尔可夫链和平稳过程。与第二版相比，叙述尽可能通俗，例习题适当增加并结合实际应用。每章后面附有习题，书后附有习题解答，可供读者参考。《随机过程及其应用》可供理工科各专业、经济管理专业的硕士研究生作为教材或参考书，也可供有关教学和工程技术人员参考。

【目录】

第一章预备知识
§1.1概率空间
§1.2随机变量及其分布
§1.3随机变量的数字特征
§1.4特征函数、母函数和拉氏变换
§1.5n维正态分布?
§1.6条件期望

第二章随机过程的概念与基本类型
§2.1随机过程的基本概念
§2.2随机过程的分布律和数字特征
§2.3复随机过程
§2.4几种重要的随机过程
习题二

第三章泊松过程
§3.1泊松过程的定义和例子
§3.2泊松过程的基本性质
§3.3非齐次泊松过程
§3.4复合泊松过程
§3.5泊松过程的应用
习题三

第四章马尔可夫链
§4.1马尔可夫链的概念及转移概率
§4.2马尔可夫链的状态分类
§4.3状态空间的分解
§4.4P的渐近性质与平稳分布
§4.5嵌入马尔可夫链
习题四

第五章连续时间的马尔可夫链
§5.1连续时间的马尔可夫链
§5.2科尔莫戈罗夫微分方程
§5.3生灭过程
§5.4布朗运动及其基本性质
§5.5布朗运动的最大殖变量及反正弦律
§5.6布朗运动的几种变化
§5.7向后与向前扩散方程
习题五

第六章平稳随机过程
§6.1平稳过程的概念与例子
§6.2联合平稳过程及相关函数的性质
§6.3随机分析
§6.4平稳过程的各态历经性
习题六

第七章平稳过程的谱分析
§7.1平稳过程的谱密度
§7.2谱密度的性质
§7.3窄带过程及白噪声过程的功率谱密度
§7.4联合平稳过程的互谱密度
§7.5平稳过程通过线性系统的分析
习题七

第八章时间序列分析
§8.1ARMA模型
§8.2模型的识别
§8.3模型阶数的确定
§8.4模型参数的估计
§8.5模型的检验
§8.6平稳时间序列预报
§8.7非平稳时间序列及其预报
习题八

第九章习题解析
参考书目