风险价值VAR

图书标准信息

• 作者 [美]乔瑞 著；郑伏虎、万峰、杨瑞琪 译
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2010-04
• 版次 1
• ISBN 9787508618708
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 573页
• 字数 490千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 风险投资系列

【内容简介】

　　VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

【作者简介】

　　菲利普·乔瑞（PhilippeJorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
　　译者简介：
　　郑伏虎，北京千溥投资顾问有限公司董事／创始人，澳大利亚西部矿产有限公司董事。澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士，澳大利亚金融协会认证金融师（CF

【目录】

Part1风险管理的背景
第1章为什么需要风险管理／3
1.1金融风险／4
1.2金融衍生产品／10
1.3风险管／13
1.4金融风险类型／22
1.5小结／28

第2章从金融灾难中吸取的教训／31
2.1损失带给我们的新教训／32
2.2风险案例研究／37
2.3私营机构的反应／43
2.4监管部门意见／44
2.5小结／47

第3章VAR在制定监管资本标准中的应用／49
3.1为什么需要监管?／50
3.21988年《巴塞尔协议》／53
3.32004年《巴塞