商业银行经济资本配置与管理

图书标准信息

• 作者 武剑 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2009-02
• 版次 1
• ISBN 9787504948694
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 大32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 375页
• 字数 327千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《商业银行经济资本配置与管理：全面风险管理之核心工具》是在对国内外银行进行大量实证研究的基础上形成的，它较为系统地阐述了经济资本管理的发展历程、战略意义、计量模型、配置方式和管理效用，并结合我国商业银行的具体情况，提出了实施经济资本管理的基础路线图。《商业银行经济资本配置与管理：全面风险管理之核心工具》对经济资本配置所涉及的大量数学推导和技术性论证作了必要的简化，力求阐明原理，突出业务逻辑，使更多的金融从业者了解和掌握经济资本管理的基本方法论。希望《商业银行经济资本配置与管理：全面风险管理之核心工具》能够为我国商业银行在不远的将来全面实行经济资本管理这一先进的模式打下良好的基础，进而有助于中国银行业的稳定运营和健康发展。
　　对于银行而言，经济资本是实现股东价值最大化的重要工具，其强大的管理功能集中体现在三个方面：一是风险管理方面，经济资本作为集成化的核心变量，可以用于资产组合分析、多维度限额管理以及金融产品定价等关键领域，是实现风险管理科学化、系统化和精细化的根本方式；二是绩效考核方面，商业银行可以在经济资本的基础上，建立起风险调整后资本收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）相结合的绩效考核体系，形成兼顾风险与收益、规模与质量的激励约束机制；三是资源配置方面，银行通过制定严谨、务实的经济资本分配方案，可以确定未来一段时期的业务发展策略和资金投向，形成目标明确、约束严格、可执行性强的政策体系，实现各类资源的优化配置和高效率使用。

【作者简介】

武剑，中国社会科学院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后，国家体改研究基金会高级研究员。长期在银行从事金融风险管理，在信贷管理、风险计量、经济资本以及新资本协议实施等方面具有较高的造诣。出版个人专著3部，先后在《经济研究》、《金融研究》等国家一级刊物上

【目录】

1、经济资本总论
1.1　资本概念
1.1.1　资本的作用
1.1.2　账面资本
1.1.3　监管资本
1.1.4　经济资本
1.1.5　区别与联系

1.2　银行资本的多重视角
1.2.1　不同的资本观
1.2.2　司库资本观
1.2.3　监管资本观
1.2.4　管理资本观
1.2.5　股东资本观
1.2.6　资本管理体系

1.3　从风险管理到资本管理
1.3.1　风险化解方式
1.3.2　经济资本内涵
1.3.3　风险约束作用

1.4　经济资本的基本原理
1.4.1　预期损失、非预期损失和极端损失
1.4.2　风险抵御手段
1.4.3　实物资本和虚拟资本

1.5　资本管理的发展历程
1.5.1　监管资本的发展历程
1.5.2　经济资本的发展历程
1.5.3　经济资本与监管资本

1.6　中国银行业与经济资本管理
1.6.1　实施经济资本管理的战略意义
1.6.2　实施经济资本管理的可行性分析
1.6.3　实施经济资本管理的基本策略

2、经济资本与信用风险
2.1　信用风险计量
2.1.1　信用风险的核心变量
2.1.2　信用风险的计量模式
2.1.3　信用风险的计量方法
2.1.4　信用风险的计量要求
2.1.5　信用风险的计量难点

2.2　违约概率模型
2.2.1　违约概率模型的比较分析
2.2.2　违约概率模型的发展趋势

2.3　违约损失率模型
2.3.1　测算违约损失率的基本要求
2.3.2　初级IRB法的LGD模型
2.3.3　高级IRB法的LGD模型
2.3.4　LGD计量方法
2.3.5　LGD模型建设

2.4　经济资本模型
2.4.1　基本概念
2.4.2　单笔债项的经济资本
2.4.3　资产组合管理
2.4.4　资产组合的经济资本
2.4.5　组合分析中的实际问题
2.4.6　信用风险经济资本计算范例
2.4.7　经济资本最优化模型

2.5　经济资本的返回检验
2.5.1　结构与类型
2.5.2　K-S检验
2.5.3　能力曲线
2.5.4　ROC曲线
2.5.5　对数似然率

2.6　经济资本的模型体系
2.6.1　关键指标提取
2.6.2　模型筛选流程
2.6.3　多模型组合技术
2.6.4　经济资本的技术要点

2.7　附录信用风险价值CVaR算法
2.7.1　基本思路
2.7.2　蒙特卡罗仿真原理
2.7.3　CVaft蒙特卡罗仿真优化

3、经济资本与市场风险
3.1　市场风险概述
3.1.1　市场风险定义
3.1.2　市场风险分类
3.1.3　市场风险的挑战

3.2　市场风险管理
3.2.1　缺口管理
3.2.2　存续期管理
3.2.3　表内调节与表外对冲
3.2.4　资金转移定价
3.2.5　资产负债管理
3.2.6　交易风险管理

3.3　VaR模型
3.3.1　VaR基本理念
3.3.2　VaR基本方法
3.3.3　持有期和置信水平
3.3.4　相关性
3.3.5　观察期
3.3.6　压力测试
3.3.7　情景分析
3.3.8　返回检验

3.4　VaR值与经济资本
3.4.1　VaR值与经济资本的关系
3.4.2　市场风险的限额管理
3.4.3　经济资本计算案例

4、经济资本与操作风险
4.1　操作风险的定义与分类
4.1.1　按照事件类型分类
4.1.2　按照风险成因分类
4.1.3　按照事件影响分类

4.2　操作风险的管理模式
4.2.1　自我评估
4.2.2　关键指标设计
4.2.3　数据收集
4.2.4　风险计量
4.2.5　风险缓释

4.3　操作风险的经济资本计量
4.3.1　基本指标法
4.3.2　标准法
4.3.3　记分卡方法
5、经济资本配置
6、经济资本的实际应用
7、经济资本管理的实施
参考文献