衍生金融工具定价

图书标准信息

• 作者 赵胜民 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2008-05
• 版次 1
• ISBN 9787509509425
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 丛书 新编实用楷书大字帖

【内容简介】

《衍生金融工具定价》根据金融工程专业学生的特点，按先易后难、由浅入深的顺序组织内容。首先讨论离散时间模型，并借此介绍基本的定价原理，然后再讨论复杂的连续时间模型。同时，书中所用数学知识尽量限制在高等数学、线性代数和概率论范围内。超出这个范围的微分方程和随机过程等方面知识，都在书中给予扼要的介绍，尽量实现自封闭。同时对于微分方程和随机过程等复杂数学内容的介绍，尽可能回避抽象的数学概念，采用学生较为熟悉的概念去描述。对于用到的数学结论，一般都只给出解释，而不给予严格的证明，至多为了加深学生理解，给出证明的大意。对于一些结论，在可能的情况下，注意利用几何图形进行解释，降低学生学习的难度。

【目录】

第一章无套利定价原理
第一节市场无套利的等价条件
第二节状态价格与风险中性概率测度
第三节复制定价技术
第四节市场完备性
第五节二叉树模型和三叉树模型

第二章二叉树期权定价模型
第一节二叉树模型定价原理
第二节二叉树的构造
第三节Black-Scholes定价公式
第四节Black-Scholes公式分析
第五节数值计算问题

第三章二叉树模型的改进
第一节利率期限结构
第二节时变波动率情形的二叉树模型
第三节标的资产支付红利情况
第四节美式期权
第五节数值计算问题

第四章Black-Scholes期权定价模型
第一节股票价格的演化模型
第二节Black-Scholes期权定价模型
第三节Black-Scholes期权定价公式分析
第四节Black-Scholes期权定价模型的推广
第五节数值计算问题

第五章数值方法
第一节蒙特卡罗模拟定价基本原理
第二节高效的蒙特卡洛定价方法
第三节有限差分方法

第六章新型期权I
第一节两值期权
第二节复合期权
第三节多维Blaek-Scholes定价公式
第四节双币种期权
第五节一篮子期权
第六节彩虹期权
第七节数值计算方法

第七章新型期权II
第一节障碍期权
第二节两值障碍期权
第三节亚式期权
第四节回望期权
第五节数值计算方法

第八章利率衍生证券
第一节连续利率期限结构
第二节利率衍生品定价的原理
第三节远期价格与期货价格
第四节利率衍生产品定价的Black模型
第五节数值计算方法

第九章利率模型
第一节单因素利率模型
第二节多因素模型
第三节Health-Jarrow-Morton模型
第四节数值计算方法