银行风险管理

图书标准信息

• 作者 贝西斯 著；史建平 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2009-09
• 版次 1
• ISBN 9787300111353
• 定价 86.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 754页
• 字数 908千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融学译丛

【内容简介】

　　《银行风险管理（第2版）》包含度量、监测和控制风险所必需的所有技术和管理工具，目的是通过设计一整套风险管理流程和模型，使银行能够实施以风验为本的管理战略和经营活动。《银行风险管理（第2版）》对银行风险管理进行了全方位的分析，从全球视角一直到某个特殊的利润中心的基本面的管理，都有详细论述。书中既强调对概念的理解和风险管理问题执行的必要性，又对银行风险管理的最新技术和实践问题进行了检验，包括在险价值、资产负债管理、市场风险、信用风险管理等。
　　《银行风险管理（第2版）》致力于介绍银行风险管理领域内最新的概念和模型及其在实际中的运用，因此，可以把《银行风险管理（第2版）》看做是一个有关银行风险管理方面的“工具箱”。

【目录】

第1部分银行业风险
第1章银行业的业务产品
第2章商业银行风险

第2部分风险监管
第3章银行业监管

第3部分风险管理过程
第4章风险管理过程
第5章风险管理组织

第4部分风险模型
第6章风险度量
第7章在险价值与资本
第8章估价
第9章风险模型建模

第5部分资产一负债管理
第10章资产负债管理概览
第11章流动性缺口
第12章利率的期限结构
第13章利率缺口
第14章套期保值和衍生工具

第6部分资产一负债管理模型
第15章ALM模型概览
第16章保值问题
第17章资产负债管理模拟
第18章资产负债管理和运营风险
第19章ALM“风险一收益”报告与政策

第7部分银行业的期权和凸性风险
第20章隐含期权的风险
第21章隐含期权的价值

第8部分银行业的盯市管理
第22章市场价值及资产负债表中的NPV
第23章NPV和利率风险
第24章NPV和凸性风险
第25章NPV分布和VaR

第9部分资金转移定价
第26章资金转移定价系统
第27章经济转移价格

第10部分资产组合分析：相关性
第28章相关性和组合效应

第11部分市场风险
第29章市场风险的基本框架
第30章单一市场风险
第31章相关关系模型构建及市场风险的多因子模型
第32章组合的市场风险

第12部分信用风险模型
第33章信用风险模型概述

第13部分信用风险：“单一风险”
第34章信用风险驱动因素
第35章评级体系
第36章信用风险：历史数据
第37章信用风险的统计和计量经济模型
第38章计算违约概率及风险等级转移的期权方法
第39章信用风险敞口
第40章担保及结构性票据
第41章设立清偿模型
第42章信用风险估值与信用价差
第43章独立信用风险分布

第14部分信用风险：“资产组合风险”
第44章信用风险相关性建模
第45章违约损失分布概要
第46章组合损失分布样例
第47章解析性损失分布
第48章损失分布：蒙特卡罗模拟
第49章损失分布与转移矩阵
第50章资本和信用风险VaR

第15部分资本分配
第51章资本分配和风险贡献
第52章边际风险贡献

第16部分风险调整绩效
第53章风险调整绩效
第54章风险调整绩效的应用

第17部分资产组合和资本管理(信用风险)
第55章资产组合报告(I)
第56章资产组合报告(Ⅱ)
第57章资产组合的应用
第58章信贷衍生品：定义
第59章信贷衍生品的应用
第60章证券化和资本管理
参考文献