基于复杂性科学方法的金融市场建模研究

图书标准信息

• 作者 卢国祥 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2019-12
• 版次 1
• ISBN 9787521811377
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 212页
• 字数 240千字

【内容简介】

  随着世界经济贸易的发展，金融市场正发挥着越来越重要的作用，对金融市场的研究也引起了各领域的关注。近些年来，通过对金融市场历史数据的统计分析，学者们发现得到的结论与传统金融市场的三大理论：理性人、随机漫步模型和有效市场假说存在不小的偏差。随着现代金融学理论和金融模型的发展，人们逐渐认识到金融市场是一个大量投资交易者相互作用，各自为获得高收益而对市场外部信息做出反应的非线性复杂系统，而被观察到的金融现象实际上可以看作是投资交易者组织形成一个整体时所涌现出的宏观规律。因此，传统的金融市场理论逐渐不能满足现代社会的要求，需要学者们运用更全面、更广泛的思路来处理金融市场遇到的新问题。
  复杂性科学的研究起源于20世纪80年代，是应用非线性数学的方法来解决包括物理、化学、经济、社会、生物等各个方面交叉领域学科问题的总称。复杂性科学主要从特征、规律和机理等方面来研究系统中子系统的相互影响，从而对复杂系统在机理及规律上存在的包括演化、涌现、自适应等性质在内的现象进行解释说明。进入21世纪以来，针对复杂性科学的研究出现了许多新的理论、模型和方法，包括行为金融理论、混沌理论、分形理论、复杂网络和社会网络理论、演化经济学理论、博弈理论、风险传播模型、文本挖掘方法、计算实验方法、大数据分析方法等。这些自然科学和社会科学等领域的交叉学科创新理论为我们研究金融市场的复杂性问题提供了有益的工具。
  《基于复杂性科学方法的金融市场建模研究》尝试采用复杂性问题的研究方法，从金融市场中的不同个体以及不同子系统之间的相互作用关系的研究出发，通过统计数据的分析、理论建模、计算试验等，探究金融市场内部的运行规律，发现金融市场中信息的传播特征。期望研究的结果能够丰富金融行为和市场微观结构的相关理论研究，为促进金融市场的管理创新，加强金融市场的风险防范提供一点参考。

【作者简介】

湖北武汉人。理学博士，应用经济学博士后，中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生导师。主要研究领域为金融数学，金融复杂性分析与决策和金融信息处理。在相关的国内外核心期刊上发表论文二十余篇，其中SCI收录7篇，SSCI收录1篇，EI收录2篇。主持教育部人文社会科学研究一般项目、湖北省自然科学基金项目、湖北省技术创新专项软科学研究项目、湖北省教育厅人文社科研究项目、湖北省教育厅科学技术研究项目、中国博士后基金面上项目、中央高校基本科研业务费项目各1项，校级教学研究项目2项。

【目录】

第一章 绪论
第一节 背景与问题提出
第二节 研究内容与结构安排
第三节 本书的创新成果

第二章 网络科学理论的介绍
第一节 网络科学理论的发展历程
第二节 网络科学理论在经济建模中的应用概述
第三节 网络的图表示
第四节 网络中的统计指标
第五节 一些著名的网络模型
第六节 网络的传播模型
第七节 本章小结

第三章 金融市场的复杂性特征（一）：基于分形特征分析的中国股票市场价格波动研究
第一节 引言
第二节 分形的概念与性质
第三节 中国股票市场的基本特点
第四节 中国股票市场的分形特征分析
第五节 本章小结

第四章 金融市场的复杂性特征（二）：投资者情绪和股市收益之间相互影响研究
第一节 引言
第二节 投资者情绪指数的建立
第三节 投资者情绪与沪深股市收益的分析
第四节 投资者情绪与其他市场收益的分析
第五节 个体投资者情绪与股市收益之间的相互关系实证分析
第六节 本章小结

第五章 基于社会网络的股票价格波动研究
第一节 引言
第二节 相关理论与文献回顾
第三节 股票价格波动理论模型的构建
第四节 理论分析与数值模拟
第五节 本章小结

第六章 基于社会网络的资产价格波动研究
第一节 引言
第二节 资产价格波动理论模型的构建
第三节 理论分析和数值模拟
第四节 本章小结
……

第七章 基于符号时间序列与网络方法的金融收益研究
第八章 基于序列比对模式的金融市场收益预测研究
第九章 总结与展望
参考文献