向量自回归模型的理论方法及应用实例
￥ 16.47 4.1折 ￥ 40 九五品
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北京东城
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作者张延群 著
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787516128343
出版时间2013-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数209页
定价40元
上书时间2024-06-03
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:向量自回归模型的理论方法及应用实例
定价：40元
作者:张延群 著
出版社：中国社会科学出版社
出版日期：2013-03-31
ISBN：9787516128343
字数：
页码：209
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》是一本关于向量自回归模型（VAR）理论和应用实例的专著。全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾VAR模型的起源和形成。对VAR模型的统计理论进行综述。特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整（I（2））协整VAR、全球向量自回归模型（GVAR）、面板协整模型等，研究的对象和内容涉及中国货币供给决定、中国货币政策的有效性、中国货币政策中介目标的选择、中国潜在通货膨胀率的度量、中国通货膨胀因素分解、中国房地产泡沫的度量、中国和世界经济的相互影响、中国A、B和H股市场的相互关系和影响，等等。这些实例有助于读者了解如何将VAR模型更好地用于中国宏观经济的政策分析。
目录
理论部分 章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介 第二章 向量自回归模型方法及其统计分析 第三章 向量自回归模型中的识别问题――分析框架和文献综述 应用案例部分 第四章 中国货币供给分析及货币政策评价(1986―2007) 第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择――解读央行货币政策中介目标调整的含义 第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断 第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义 第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断 第九章 商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗？――基于二阶单整协整向量自回归模型(I(2)VECM)的实证研究 第十章 我国35个大中城市房地产泡沫度量――基于面板协整模型的实证分析 第十一章 全球向量自回归模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用 第十二章 中国股票市场的共同影响、溢出效应以及一体化研究 第十三章 超额工资、过剩流动性、进口价格与中国通货膨胀因素分解 第十四章 中国经济中长期增长潜力分析与预测(2008―2020) 第十五章 分省CPI波动差异的实证分析――以广西为例
作者介绍
张延群，德国柏林自由大学（Freie University of Berlin）经济学博士，首都经贸大学信息管理系硕士，北京大学数学系学士。英国牛津大学、大学、美国波士顿大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所数量经济理论室副主任、副研究员，硕士研究生导师。研究领域包括时间序列计量经济学、协整向量自回归分析、大型宏观经济联立模型、应用宏观经济计量分析、宏观政策分析与经济预测、中国货币政策分析等。在Journal of Empirical Finance、Journal of Urban Policy and Research、《数量经济技术经济研究》、《金融研究》等国内外学术期刊发表论文三十余篇，出版专著两部。
序言
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【封面】
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