金融衍生工具
￥ 13 2.2折 ￥ 59 九五品
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北京通州
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作者汪昌云 著
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300286006
出版时间2020-10
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数424页
定价59元
上书时间2024-03-23
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金融衍生工具
定价：59.00元
作者:汪昌云 著
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2020-10-01
ISBN：9787300286006
字数：
页码：424
版次：4
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
本书是“十二五”规划教材，旨在为培育适合市场发展需要的新型金融人才提供一本基础教材。本书重点讨论了衍生工具合约的定价及其在风险管理中的应用，主要包括金融衍生工具的概念及发展历史、远期和期货合约、互换或掉期合约、期权合约以及金融衍生工具的市场监管。 本书作者结合多年来国内外高校本科教学的实际经验，在对相关理论进行分析的基础上，注重理论在现实中的应用。在每章开头，都设计了“本章导读”，引出本章的主题；正文中穿插了一些相关的“专栏”资料以及一些实际案例；结尾提供了大量的练习题，帮助读者学习和理解相关知识。本次修订，在保持原有框架的基础上，主要是对一些数据和资料进行了更新，增加了有关金融衍生工具的一些新内容。 本书既可作为高等院校金融学、经济学专业的本科教材，也可作为财务管理、应用数学专业高年级本科生、硕士研究生的基础教材或自学参考书。
目录
章 总 论 1节 金融衍生工具的概念和类型 1第二节 金融衍生工具市场的起源和发展 4第三节 金融衍生工具市场的经济功能 10 第四节 金融衍生工具市场的主要参与者 12 第2章 期货与远期市场 21节 期货合约及其核心条款 21第二节 主要国际期货市场 24第三节 期货头寸 28第四节 理解期货交易信息 28第五节 期货保证金制度与逐日盯市制度 29第六节 交割方式 31第七节 场外交易与远期合约 33第3章 期货与远期合约定价 37节 连续复利 37第二节 投资型资产与消费型资产 39第三节 卖空机制与无风险套利策略 40第四节 期货价格与远期价格 43第五节 以无收益资产为标的物的期货定价 45第六节 以收益资产为标的物的期货定价 46第七节 以消费型资产为标的物的期货定价 47第八节 持有成本理论 48第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例 49附录 期货价格与远期价格的关系 53第4章 均衡期货价格：理论与实践 60节 现货溢价理论及其数学描述 60第二节 证券组合理论与期货价格 63第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价―――对冲压力理论 64第四节 均衡期货定价理论的实践 65第5章 套期保值策略 70节 套期保值的深层次动因 70第二节 基差风险 73第三节 方差化与优套期保值比率 75第四节 效用化与优套期保值 78第五节 现实生活中的套期保值策略 79第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例 83第6章 股指期货 90节 股指期货简史 90第二节 股指期货合约条款 92第三节 指数套利与程式交易 97第四节 对冲股票组合风险 100第五节 风险对冲与证券组合管理 103第7章 利率期货 107节 利率种类 107第二节 远期利率与远期利率协议 110第三节 长期国债期货及其定价 113第四节 短期国债期货及其定价 116第五节 欧洲美元期货及其定价 119第六节 债券久期与风险对冲策略 120第8章 外汇期货 126节 外汇远期与外汇期货 126第二节 外汇期货定价 128第三节 抛补套利 132第四节 远期贴水之谜 135第五节 外汇套期保值与风险管理 136第9章 互换合约与互换市场 140节 互换合约与互换市场概览 140第二节 利率互换 144第三节 利率互换合约定价 147第四节 外汇互换 150第五节 外汇互换定价 153第六节 其他互换合约 1540章 期权与期权市场组织结构 158节 期权类型 158第二节 期权头寸 161第三节 主要期权合约 164第四节 期权交易与价格 169第五节 保证金与结算 173第六节 场外期权市场 1761章 基本数学知识 180节 概率 180第二节 正态分布 186第三节 累积正态分布函数 189第四节 对数正态分布 192第五节 对数正态概率计算 1942章 期权定价初论 197节 期权的内在价值与时间价值 198第二节 影响股票期权价格的因素 200第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间 204第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响 207第五节 欧式期权平价关系 211第六节 美式期权提前执行 213第七节 美式期权价格区间 217第八节 美式期权平价关系 2213章 期权交易策略 227 节 合成证券 227第二节 包含股票期权与股票的交易策略 230第三节 期权展期策略 233第四节 复合交易策略 2354章 二叉树期权定价 244节 单期二叉树定价模型 244第二节 风险中性定价原则 249第三节 多期二叉树定价模型 251第四节 二叉树与美式期权定价 255第五节 股利与二叉树期权定价 258第六节 股票价格分布与二叉树参数 261第七节 波动率估计 2645章 布莱克 斯科尔斯期权定价理论 268节 股票价格分布的假设 268第二节 布莱克 斯科尔斯期权定价公式的假设条件 270第三节 布莱克 斯科尔斯期权定价公式的推导思路 272第四节 布莱克 斯科尔斯期权定价公式的局限性 274第五节 隐性波动率 276第六节 默顿的期权定价思路 2786章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用 284节 股利与期权定价 284第二节 股利率与期权定价 286第三节 股指期权 287第四节 外汇期权 289第五节 期货期权 2917章 期权的风险参数及其对冲策略 297节 期权头寸及其风险 297第二节 ｄｅｌｔａ及ｄｅｌｔａ对冲策略 298第三节 其他风险参数及其对冲策略 302第四节 现实世界中的风险对冲 311第五节 合成期权与组合保险 3118章 美式期权定价 318节 美式期权的定价 318第二节 美式期权定价的分析近似类模型 323第三节 美式期权定价的数值方法――二叉树模型 325第四节 美式期权定价的数值方法――三叉树模型 331第五节 美式期权定价的数值方法――有限差分法 332第六节 蒙特卡洛模拟 338附录18．1 ＲＧＷ 模型的 Ｍａｔｌａｂ代码 344附录18．2 有限差分法的 Ｍａｔｌａｂ代码 3479章 现实世界中的期权价格 349节 期权平价等式的深层含义 349第二节 波动率微笑：外汇期权的价格表现 350第三节 波动率微笑：股权类期权的价格表现 352第四节 波动率的期限结构 354第20章 奇异期权 360节 奇异期权概览 360第二节 亚式期权的定价 364第三节 障碍期权的定价 367第四节 复合期权的定价 372第五节 回望期权的定价 374第六节 对冲问题 376第21章 公司财务政策中的期权应用 380节 债务、股权与期权 380第二节 认股权证 384第三节 可转换债券 386第四节 薪酬期权 389第五节 实物期权 390第22章 衍生工具市场监管 397节 衍生工具市场监管体制 397第二节 美国衍生工具市场监管 401第三节 英国衍生工具市场监管 404第四节 衍生工具市场监管面临的挑战 408
作者介绍
序言
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【封面】
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