时间序列分析:方法与应用
￥ 9 2.8折 ￥ 32 九五品
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作者易丹辉 编著
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300132655
出版时间2011-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数283页
字数99999千字
定价32元
上书时间2024-03-18
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:时间序列分析:方法与应用
定价：32.00元
作者:易丹辉 编著
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2011-03-01
ISBN：9787300132655
字数：292000
页码：283
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
事物随时间变化是最常见的现象，也最容易收集数据。按时间顺序记录的一系列数据，即构成时间序列。时间序列分析就是充分利用这些数据，挖掘事物随时间变化规律的方法。《时间序列分析：方法与应用》融合单变量与多变量时间序列分析，通过大量实际数据的处理，说明各种方法的基本原理及其在实际中的应用，特别说明了一些实际应用中需要注意的问题。
目录
章 趋势模型 节 趋势模型类型 第二节 模型选择 第三节 参数估计 第四节 模型分析与评价 附录1-A 生命周期曲线拐点 附录1-B 商品生命周期判定第二章 季节模型 节 季节性水平模型 第二节 季节性交乘趋向模型 第三节 季节性迭加趋向模型第三章 ARMA模型 节 概述 第二节 时序特性的分析 第三节 ARMA模型及其改进 第四节 随机时序模型的建立 第五节 时序模型预测 附录3-A 平稳过程的定义 附录3-B 时间序列自相关系数的公式 附录3-C 偏自相关函数 附录3-D 模型参数的估计 附录3-E AIC的计算第四章 ARCH类模型 节 单位根过程 第二节 ARCH模型的基本形式 第三节 广义ARCH模型 第四节 ARCH模型的拓广形式 附录4-A 零频谱估计 附录4-B 自动窗宽和滞后长度选择 附录4-C ARCH定义的理解第五章 两序列的协整和误差修正模型 节 含虚拟变量的回归模型 第二节 Granger因果检验 第三节 协整含义及检验 第四节 误差修正模型 附录5-A 工具变量和两阶段最小二乘第六章 向量自回归模型 节 非结构化VAR模型 第二节 脉冲响应与方差分解 第三节 结构VAR模型 第四节 向量误差修正模型 附录6-A 似无关回归第七章 Panel Data模型 节 模型的基本问题 第二节 固定效应模型 第三节 随机效应模型 第四节 单位根检验与协整检验 附录7-A 广义最小二乘 附录7-B 广义矩估计附表1附表2附表3附表4附表5附表6参考文献
作者介绍
易丹辉，中国人民大学统计学院教授、博士生导师。主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究。研究方向：风险管理与保险、预测与决策。
序言
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【封面】
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