金砖国家股市关联研究
￥ 10 1.7折 ￥ 58 九五品
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作者骆嘉
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787516171325
出版时间2015-11
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数225页
字数99999千字
定价58元
上书时间2024-04-20
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金砖国家股市关联研究
定价：58.00元
作者:骆嘉
出版社：中国社会科学出版社
出版日期：2015-11-01
ISBN：9787516171325
字数：262000
页码：225
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
该书基于收益率的视角，从线性相关关系、均值溢出效应、波动溢出效应以及联动四个角度，使用SVAR模型、多元波动率模型、事件研究法等数量化模型及实证方法，对金砖国家概念从靠前经济学概念飞跃为靠前政治学概念的近二十年来，金砖国家成员国股市之间关联的演变趋势及其可能的影响因素进行了研究。 研究发现，将金砖国家股市发展置于优选资本市场一体化的趋势背景下，在一个共同的交易日内，金砖国家成员国股市与美国股市基本上保持着同涨同跌的趋势，但美国股市对金砖国家成员国股市的当期影响并不显著。以代表性股指收益率的条件方差作为各国股市波动的测度，金砖国家成员国股市波动具有聚集性和持久性的特征，存在明显的ARCH效应和GARCH效应，冲击对未来所有的预测都有重要作用，即便是以市场稳定著称的印度和南非股市也不例外。
目录
章 导论节 研究背景与意义第二节 金砖国家概念的阐释第三节 研究思路和研究方法第四节 研究的主要内容和结构第五节 研究创新与不足第二章 理论基础与文献综述节 股市关联研究的理论基础第二节 股市关联研究的文献综述第三章 金砖国家股市关联现状与影响因素节 金砖国家股市发展历程与特征第二节 金砖国家股市关联现状第三节 金砖国家股市关联影响因素第四节 小结第四章 金砖国家股市均值溢出实证分析节 引言第二节 研究方法第三节 模型设定与数据检验第四节 模型检验与估计第五节 小结第五章 金砖国家股市波动溢出实证分析节 引言第二节 研究方法第三节 数据的选取与预处理第四节 模型构建与实证结果第五节 金砖国家股市关联影响因素分析第六节 小结第六章 金砖国家股市行为联动实证分析节 引言第二节 研究方法第三节 基于事件的样本选择第四节 模型估计与检验第五节 小结第七章 基于金砖国家股市关联的金砖投资组合构建节 金砖投资组合现状第二节 研究方法第三节 金砖投资组合的模拟第四节 风险投资组合的构建第五节 小结第八章 结论与展望节 主要结论第二节 启示与建议第三节 未来研究方向附录 金砖国家发展大事记参考文献
作者介绍
骆嘉，经济学博士，江西师范大学讲师，主要研究领域为资本市场、对外投资、国际金融。发表学术论文13篇，参加国家和省部课题研究项目16项，已经结题11项。
序言
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【封面】
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