高等院校财务金融学系列教材：投资学

图书标准信息

• 作者 范龙振 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2005-10
• 版次 1
• ISBN 9787810984751
• 定价 22.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 246页
• 字数 274千字
• 丛书 高等院校财务金融学系列教材

【内容简介】

根据金融工程或金融学专业教学对投资学这门课程的定位，结合中国资本市场的当前状况，着重从理论上介绍了资产组合理论、资本资产定价模型、一般定价模型——随机贴现因子定价模型、套利定价模型、资本市场效率理论、利率期限结构的决定因素和利率模型等。
投资学不仅能使读者掌握金融理论，而且能够使读者学会利用这些理论分析资本市场，通过资本市场检验发展金融资产定价理论。因此，本书对各个定价理论都介绍了有关的实证分析方法，包括已有的实证分析结果。
本书还讨论了两个重要的但相对有一定难度的实证分析方法：广义矩估计方法和卡尔曼滤波法。
本书的另一个特点是加入了很多中国资本市场的实证分析内容，包括中国股票市场的实证分析，中国债券市场表现出的利率期限结构的实证分析，中国回购市场的投资策略等。通过这些分析，一方面可以了解到一些实证分析方法，理解金融理论；另一方面还可以深入认识中国资本市场。

【目录】

总序
前言
第一章投资学的基本概念
第一节金融市场
第二节金融市场的功能
第三节资产定价理论
第四节投资者的效用函数与风险厌恶程度
第五节资本市场的基本特征分析
思考题
参考文献
第二章现代资产组合理论
第一节资产的回报和风险
第二节风险分散化
第三节效用函数的估计与均值方差分析
第四节均值方差前沿的性质
第五节包含无风险资产的投资组合的最小方差前沿
第六节效用最大化与均值方差分析
第七节高阶距的影响
思考题
参考文献
第三章资本资产定价模型
第一节资产组合理论的回顾
第二节资本资产定价模型的导出
第三节资本资产定价模型的应用
第四节资本资产定价模型的实证
思考题
参考文献
第四章随机贴现因子定价模型
第一节消费为基础的资本资产定价模型
第二节随机贴现因子模型与无风险利率的决定因素
第三节风险与资产的价格
第四节资产组合的均值方差前沿
第五节随机贴现因子与资产价格的动态变化
第六节随机贴现因子定价模型与线性因子定价模型
第七节资本资产定价模型与随机贴现因子定价模型
第八节跨期资本资产定价模型（ICAPM）和套利定价模型
思考题
参考文献
第五章资本市场效率与资本市场实证分析
第六章广义矩估计方法
第七章股票市场的实证分析结果
第八章预期、风险、风险厌恶与利率期限结构的形状
第九章卡尔曼滤波法及其在利率模型估计中的应用
第十章Vasicek模型
第十一章债券的投资与风险管理策略