基于copula的相关性测度

图书标准信息

• 作者 单青松 著
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2019-12
• 版次 1
• ISBN 9787509661871
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 124页

【内容简介】

  Copula在应用统计领域，如金融、气象、水文等有广泛的应用。《基于copula的相关性测度》从Copula视角介绍了变量间几种相关性的度量，着重讨论了变量之间函数型关系强弱的基于Copula的度量。
  变量间的函数型关系是一种较为广泛的概念，既包括了常见的线性关系、非线性单调关系，又包括了目前较少讨论的非单调关系。因此该书的工作具有广泛的适用性，同时也为非线性关系的度量提供了另一种思路。函数型关系是一个比线性关系、单调型关系更广泛的概念，《基于copula的相关性测度》分别针对离散型和连续型函数关系作了讨论：对离散型变量，构造了几种基于Subcopula的测度，并讨论了这些测度的理论性质：对连续型变量的测度，主要从非参数核密度估计人手，构造了其非参数估计，讨论了其渐进性质，并给出了数值模拟结果。

【作者简介】

  单青松，201 5年获美国新墨西哥州立大学数理统计博士学位。现任江西财经大学统计学院讲师，Journal of Nonparametric Statistfcs、Scan-dinavian Journal of Statistics审稿人。主要研究方向为非参数统计和Copula理论。

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