基于不确定指数的能源波动率预测研究

图书标准信息

• 作者 陈忠路
• 出版社 中国农业出版社
• 出版时间 2022-12
• 版次 1
• ISBN 9787109304383
• 定价 68.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开

【内容简介】

:
    本书综合讨论多种不确定性指数对能源市场月度波动率的预测能力，相关实证发现可以帮助相关研究及投资者从现有的不确定性指数的构建方法中获得经验，有利于构建与能源市场密切相关的预警指标，以帮助能源市场投资者和政策制定者更好地把握能源市场所面临的不确定性和能源市场价格未来的可能走向，及时防范能源市场风险。
    全书基于降维技术、缩减方法和马尔可夫机制转换技术构建的MI-DAS-RV扩展模型及其相应实证结果有助于进一步了解国际能源市场的复杂性。同时，相关模型有助于政策制定者全面关注全球多种不确定性因素的影响，制定更好的策略以实现能源市场结构稳健转型，保障国家能源安全水平。
    能源安全问题是我国当前面临的一系列中长期重大风险中的关键问题之一。本书以国际原油和天然气市场为研究对象，考察了多种不确定性指数对能源市场月度波动率的预测作用，可以在一定程度上为防范和化解我国能源市场风险，提升国家能源安全水平，加快能源结构转型以及保障实体经济的健康平稳发展等作出一定贡献。

【作者简介】

:
    陈忠路，男，四川旅游学院副教授，管理学博士，成都市政府目标绩效考评创新项目评估专家，入选首批全国万名优秀创新创业导师人才库，成都绿色低碳发展研究基地负责人，中国国际工程咨询协会四川中心主任。长期从事风险预测与管控、企业财务、公司治理等方面研究工作，主持主研国家级、省部级、地厅级课题10项，发表高质量论文SSCI20余篇。

【目录】

序
前言
第一篇  研究目标及数据简介
  第一章  绪论
    一、研究背景
    二、研究现状
    三、问题的提出及研究意义
  第二章  能源市场与不确定性指数简介
    一、能源市场简介
    二、不确定性指数简介
    三、本章小结
第二篇  实证分析
  第三章  不确定性和投资者情绪对能源波动率的预测能力研究
    一、引言
    二、预测模型
    三、数据
    四、实证结果
    五、稳健性检验
    六、基于MIDAS-RV模型的补充分析
    七、本章小结
  第四章  不确定性指数对能源波动率的预测能力研究
    一、引言
    二、预测模型
    三、数据
    四、实证结果
    五、稳健性检验
    六、补充分析
    七、本章小结
  第五章  基于组合预测和降维模型的能源波动率预测研究
    一、引言
    二、预测模型
    三、实证结果
    四、稳健性检验
    五、补充分析
    六、本章小结
  第六章  基于马尔可夫缩减模型的能源波动率预测研究
    一、引言
    二、预测模型
    三、实证结果
    四、稳健性检验
    五、补充分析
    六、本章小结
第三篇  建议及展望
  第七章  结论与政策建议
    一、主要研究结论
    二、政策建议
    三、未来研究展望
参考文献

内容摘要
 本书综合讨论多种不确定性指数对能源市场月度波动率的预测能力，相关实证
发现可以帮助相关研究及投资者从现有的不确定性指数的构建方法中获得经验，有利于构建与能源市场密切相关的预警指标，以帮助能源市场投资者和政策制定者更好地把握能源市场所面临的不确定性和能源市场价格未来的可能走向，及时防范能源市场风险。
全书基于降维技术、缩减方法和马尔可夫机制转换技术构建的MI-DAS-RV扩展模型及其相应实证结果有助于进一步了解国际能源市场的复杂性。同时，相关模型有助于政策制定者全面关注全球多种不确定性因素的影响，制定更好的策略以实现能源市场结构稳健转型，保障国家能源安全水平。
能源安全问题是我国当前面临的一系列中长期重大风险中的关键问题之一。本书以国际原油和天然气市场为研究对象，考察了多种不确定性指数对能源市场月度波动率的预测作用，可以在一定程度上为防范和化解我国能源市场风险，提升国家能源安全水平，加快能源结构转型以及保障实体经济的健康平稳发展等作出一定贡献。