投资银行风险管理理论与中国的实践

图书标准信息

• 作者 陈野华、王玉峰 著
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2016-07
• 版次 1
• ISBN 9787550425163
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 229页
• 字数 315千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《投资银行风险管理理论与中国的实践》内容划分为五个部分，共十章：第一部分是文献综述和投资银行风险管理体系的构建，这是整个课题研究的逻辑起点（第一章、第二章）；第二部分是投资银行经济资本管理研究，这是投资银行风险管理的战略重点，也是本课题研究的特色（第三章、第四章、第五章）；第三部分是投资银行对冲研究，这是投资银行风险管理的战术环节（第六章、第七章、第八章）；第四部分是投资银行内部控制研究，这是投资银行风险管理的基础保证（第九章）；第五部分是我国投资银行风险管理体系重构研究，这是项目研究的落脚点（第十章）。

【作者简介】

　　陈野华，女，教授。博士生导师。1982年毕业于四川大掌经济系历任西南财经大学金融掌院副院长、中国金融研究中心副主任。长期从事金融掌说史与资本市场的教掌与科研工作。已出版《国外货币学说研究》《货币论》《西方货币金融掌说新发展》《证券业自律管理理论与中国的实践》《行为金融掌》等九部著作。在《经济研究》《金融研究》《财贸经济》等刊物发表论文数十篇。承担国家社科基金、教育部、中国人民银行等的研究项目二十余项。
　　
　　王玉峰，男，副教授。硕士生导师。西南财经大学中国金融研究中心金融掌博士。四川农业大学经济学院投资学系主任、金融掌硕士点负责人，主要从事金融风险管理、农业投融资方面的教学科研工作。发表学术论文十余篇。出版专著两部。

【目录】

第一章 文献综述
第一节 国外投资银行风险管理相关研究
一、投资银行的风险识别
二、投资银行的风险测量
三、投资银行的风险处理
四、投资银行的内部控制
第二节 国内证券公司风险管理研究与实务进展
一、现行证券公司风险管理方法与局限
二、我国证券公司风险来源识别
三、我国证券公司风险识别、测量与控制相关研究
四、我国证券公司内部控制研究
第三节 文献评述与研究启示
一、文献评述
二、研究启示

第二章 投资银行风险管理体系的构建
第一节 现代投资银行的经营特征与风险
一、投资银行的界定及其风险
二、投资银行经营特征与风险的一般分析
三、我国投资银行的经营特征与风险分析
四、中美两国投资银行业经营特征与风险的比较
第二节 净资本监管与投资银行的风险行为
一、投资银行净资本监管的起源与发展
二、我国净资本监管与投资银行风险行为研究
第三节 投资银行经济资本管理的适用性
一、国内外研究现状
二、投资银行的风险特征与经济资本管理
三、投资银行净资本监管与经济资本管理
第四节 投资银行风险管理体系：经济资本管理、对冲和内部控制

第三章 投资银行经济资本管理的基本理论
第一节 投资银行经济资本管理体系
一、投资银行三个资本概念的比较
二、投资银行经济资本配置理论基础
三、投资银行经济资本管理
第二节 投资银行操作风险经济资本度量
一、操作风险的不同界定
二、我国投资银行操作风险暴露及特征分析
三、投资银行操作风险经济资本度量
第三节 投资银行市场风险经济资本度量
一、自下而上的市场风险经济资本计量方法
二、自上而下的经济资本计算方法
三、两种方法在投资银行经济资本配置中的选择

第四章 基于经济资本的投资银行资产配置理论与实证
第一节 我国投资银行资产配置现状
一、资产规模容易受到市场行情影响
二、资产规模总体偏小，抗风险能力有限
三、货币资金占比高
第二节 投资银行资产配置的一般分析
一、资产配置的基本思想
二、投资银行资产配置的约束条件
三、资产配置方法的比较与选择
第三节 双重资本约束下的投资银行资产配置理论
一、投资银行资产配置模型
二、配置步骤
第四节 双重约束下我国投资银行资产配置实证
一、我国投资银行自营资产配置的一般分析
二、数据选取与描述性分析
三、基于GARCH-VaR模型的投资银行资产配置实证
四、基于GARCH-cVaR模型的投资银行资产配置实证
五、两种模型的实证结论与比较
第五节 小结

第五章 基于经济资本的投资银行资本结构优化理论与实证
第一节 投资银行的资本结构、影响因素与优化问题
一、资本结构的定义
二、投资银行资本结构的影响因素
三、投资银行资本结构调整的理论比较：动态与静态'
第二节 基于经济资本的投资银行资本结构优化模型
一、投资银行资本结构优化的步骤
二、投资银行总体必要经济资本的测度模型与影响因素
三、基于经济资本的投资银行资本结构优化战略
第三节 基于经济资本的我国投资银行资本结构优化实证研究
一、相关参数的选择与计算
二、计算结果
第四节 小结与讨论

第六章 投资银行风险对冲理论框架
第一节 投资银行风险对冲的基本形式
第二节 投资银行的自然对冲理论
一、自然对冲的定义及相关研究
二、基于Copula技术的投资银行自然对冲模型
三、投资银行自然对冲的风险整合步骤
第三节 投资银行的市场对冲
一、理论
二、市场对冲的内在风险

第七章 基于Copula的投资银行业务自然对冲
第一节 固定业务资产比例下的投资银行风险对冲效应测度
一、边际分布的估计
二、Copula函数的选取
三、业务组合收益模拟
四、实证结果解释说明
第二节 变动业务资产比例下的投资银行风险对冲效应测度
一、业务资产权重与金融企业风险关系模型
二、业务权重决定的投资银行VaR模拟
三、不同Copula假设下的业务权重与
四、不同假设下的业务权重与风险VaR关系对比
第三节 考虑风险收益的业务资产最优配置模拟
一、考虑风险收益的业务资产最优配置模型
二、基于Copula的业务资产配置有效边界
三、考虑收益和风险的业务资产最优权重模拟

第八章 投资银行市场对冲
第一节 美国投资银行的市场对冲
一、对盈利模式的影响
二、彳污生品结构
三、衍生品风险管理
四、投资银行衍生品道德风险
五、对我国投资银行的启示
第二节 我国投资银行市场对冲分析
一、我国投资银行市场对冲的必要性
二、我国现有市场的对冲工具和对应策略
三、我国投资银行参与市场对冲的现状
第三节 市场对冲的净资本监管

第九章 投资银行内部控制研究
第一节 投资银行内部控制的理论框架
一、投资银行内部控制制度的发展历程
二、我国投资银行内部控制的目标、原则及基本框架
第二节 投资银行内部控制制度的共性建设
一、投资银行内部会计控制
二、投资银行其他共性内部控制制度建设概述
第三节 投资银行内部控制制度的个性建设
一、基于经济资本的投资银行绩效考核体系
二、投资银行其他个性内部控制制度建设概述

第十章 我国投资银行风险管理体系重构
第一节 我国投资银行风险管理体系重构的环境分析
一、宏观经济环境
二、监管环境
三、行业竞争环境
第二节 我国投资银行风险管理体系重构的基本原则
一、渐进性原则
二、与净资本监管的逐步融合
三、与其他风险管理方法的结合
第三节 我国投资银行风险管理体系重构内容
一、建立全面风险管理理念
二、重点实施经济资本管理
三、提高对冲模型的有效性
四、逐步建立基于大数据的内部控制机制

参考文献
附录一 上市投资银行净资本监管指标
附录二 基于经济资本的资产配置数据