量化投资教程

图书标准信息

• 作者 孙佰清
• 出版社 哈尔滨工业大学出版社
• 出版时间 2021-10
• 版次 1
• ISBN 9787560397719
• 定价 58.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 216页
• 字数 332.000千字

【内容简介】

本书是一部讲解“从理论到实战”的量化投资工具书，由金融领域的知名学者和具备二十多年实战经验的投资者共同编著完成。本书从量化投资的基础知识、发展历程、常用工具、算法模型、仓位管理、实战容错等方面进行了阐述，同时兼顾了“会编程”和“不会编程”两类学习者的需求，并用“无编程的导图方法”和“可编程的代码方法”讲解了多个代表性实战交易策略，为读者提供了一个很好的入门指引，值得广大投资者阅读参考。
  本书既可作为金融量化方向本科、研究生的教材，也可作为量化实战者构建实战模型的参考书。

【作者简介】

孙佰清，哈尔滨工业大学金融智能量化投资研究中心主任，哈尔滨工业大学管理决策与评价研究所所长，技术政策及管理国家哲学社会科学创新基地办公室主任，哈尔滨工业大学管理学院金融系副主任；先后主持承担参与国家重点研发计划，国家自然科学基金面上项目和重点项目，国家科技支撑计划项目，国家软科学研究计划项目，教育部人文社会科学研究规划基金项目等。

【目录】

章 量化投资基础知识

节 市场投资组合理论

第二节 时间序列分析

第三节 金融量化简史

本章小结

第二章 量化投资中常用的Python知识要点

节 Python常用工具包

第二节 Python入门基础补充

本章小结

第三章 量化投资的种类

节 基本面量化

第二节 技术面量化

第三节 阿尔法量化

第四节 资产配置量化

第五节 演化量化

第六节 市场上的其他分类方法

本章小结

第四章 量化投资策略构建的一般步骤

节 用思维导图表述策略

第二节 编写用于回测的量化模型

第三节 策略归因分析和调整

第四节 编写用于实盘交易的量化模型

第五节 模拟盘测试

第六节 小资金实盘测试

本章小结

第五章 股票量化投资策略的构建方法

节 多因子股票策略的构建

第二节 Fama-French三因子模型

第三节 彼得·林奇投资策略的构建

本章小结

第六章 期货量化投资策略的构建方法——CTA股指期货跨期套利策略

节 股指期货及跨期套利策略与模型

第二节 协整模型

第三节 策略交易过程

第四节 策略思维导图

第五节 代码实现

第六节 回测结果

本章小结

第七章 基金量化投资策略的构建方法——基于LOF的基金轮动策略

节 基金的基本分类

第二节 LOF基金概述

第三节 策略逻辑

第四节 策略思维导图

第五节 代码实现

第六节 回测结果

本章小结

第八章 量化投资策略的机器学习方法——高送转预测

节 数据集

第二节 基于逻辑回归的预测

第三节 基于SVM的预测

第四节 基于逻辑回归&SVM的预测

第五节 代码实现

本章小结

第九章 量化投资的仓位管理——凯利公式

节 凯利公式概述

第二节 凯利公式要解决的问题

第三节 对凯利公式的理解

第四节 凯利公式在金融市场的应用

第五节 凯利公式的延伸思考

本章小结

附录 代码中的容错处理

参考文献

部分彩图