信贷资产证券化信用分析手册

图书标准信息

• 作者 邓大为
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2023-03
• 版次 1
• ISBN 9787522018331
• 定价 98.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 418页
• 字数 427.000千字

【内容简介】

在我国企业资产证券化市场发展的大背景下，如何识别、防范与化解风险从而加强对投资者利益的保障成为市场关注的热点。本书是国内本以信贷资产证券化领域主要基础资产类型为对象，逐一说明其风险分析和风险控制的框架、要点的图书。
  本书分理论与实务两篇，共十二章。理论篇介绍信贷资产证券化的内涵与外延、信贷证券化产品信用分析的逻辑与方法，为后续实务篇章做理论铺垫。实务篇按照“基础资产-交易结构-现金流-主要风险及缓释措施-重要参与方”的框架，逐一介绍房贷、车贷、消费贷、对公贷款、不良贷款等八大类基础资产证券化产品的风险分析要点。本书反向“解构”信贷资产证券化交易的构造过程，全面分析不同类型ABS产品的信用特征及其风险。阅读本书，可为发起机构持续创新和发展ABS产品提供启发，也有利于银行、保险、基金等投资机构更好识别、防范与化解风险，优化投资与风险管理决策。

【作者简介】

邓大为   中诚信国际信用评级有限责任公司副总裁，中国资产证券化论坛理事。邓大为先生长期从事资产证券化评级方法、资产证券化信用风险量化模型等方面的研究，在企业资产证券化产品评级领域积累了极为丰富的项目经验，主导完成了融资租赁、消费金融、应收账款、收费收益权、CMBS、类REITs等一系列创新型资产证券化项目的评级。在LDPC  DECODING领域拥有两项美国专利。

【目录】

目 录

理论篇

信贷资产证券化：原理与实践

信贷资产证券化的原理

信贷资产证券化的两种模式

我国的信贷资产证券化实践

信贷资产证券化：信用评级与信用分析

评级机构在信贷资产证券化中的作用

信贷资产支持证券的主要风险  

信贷资产证券化的信用分析框架

信贷资产证券化量化分析模型

节 量化分析原理

第二节 大额模型

第三节 零售模型

第四节 不良模型

第五节 现金流模型

信贷资产证券化的交易结构：降低成本，控制/缓释风险

破产隔离机制

现金流归集与分配机制

信用增进机制：增信手段；增信规模

信用触发机制

循环购买机制

应用篇 

第五章 个人住房抵押贷款

个人住房抵押贷款市场概况

个人住房抵押贷款的特征与风险表现

个人住房抵押贷款ABS访谈要点

房贷ABS信用分析示例

Q&A

第六章 个人汽车贷款

个人汽车贷款市场概况

个人汽车贷款的特征与风险表现

车贷ABS访谈要点

四、车贷ABS信用分析示例

五、Q&A

第七章 信用卡应收款

信用卡市场概况

信用卡应收款的特征与风险表现

信用卡ABS访谈要点

四、信用卡ABS信用分析示例

五、Q&A

第八章  个人消费贷款

个人消费贷款市场概况

个人消费贷款的特征与风险表现

三、个人消费贷款ABS访谈要点

四、个人消费贷款ABS信用分析示例

五、Q&A

第九章 对公贷款

      一、对公贷款市场概况

二、对公贷款的特征与风险表现

三、对公贷款ABS访谈要点

四、对公贷款ABS信用分析示例

五、Q&A

第十章 微小企业贷款

          一、微小企业贷款市场概况

二、微小企业贷款的特征与风险表现

三、微小企业贷款ABS访谈要点

四、微小企业贷款ABS信用分析示例

五、Q&A

第十一章 金融租赁款

一、金融租赁市场概况

二、金融租赁款的特征与风险表现

三、金融租赁ABS访谈要点

四、金融租赁ABS信用分析示例

五、Q&A

第十二章 不良贷款

      一、不良贷款市场概况

 二、不良贷款的特征

三、不良ABS访谈要点

四、不良ABS信用分析示例

五、Q&A