期货、期权及其他衍生工具

图书标准信息

• 作者 杨艳军
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2022-04
• 版次 1
• ISBN 9787302602996
• 定价 59.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 316页
• 字数 450.000千字

【内容简介】

本书系统地阐述期货、期权及衍生工具知识，贯彻理论与实务相结合、深入浅出的原则，用大量生动有趣的实例说明和验证所阐述的原理，便于读者理解，增强可操作性；反映了国内外衍生工具领域的**研究成果，对近年来国内外衍生工具市场的创新工具和创新交易方式进行了总结分析，并在例证上突出了中国市场的实践和先进经验；以方便教学和学习为出发点，提供丰富的教学辅助支撑材料；依据课程知识点的逻辑性组织内容，不仅适用于线下教学与学习，也适用于线上教学与学习。 本书可以作为高等院校经济管理专业研究生和高年级本科生的教材，也可以作为理论研究和投资领域实践工作者的参考书。

【作者简介】

杨艳军，博士，中南大学商学院金融系副教授，中国期货业协会外聘专家，曾担任期货公司独立董事。长期以来专注于投融资与风险管理研究，出版专著及相关教材10余部，公开发表学术论文数十篇，主持并参与和省部级项目多项，主持中国期货业协会、期货交易所多项课题研究。

【目录】

第1章  衍生工具概论 1

1.1  衍生工具的概念与种类 1

1.2  衍生工具市场的功能 7

1.3  衍生工具市场交易机制 9

1.4  衍生工具市场主要参与者 12

第2章  远期与期货概述 15

2.1  远期合约 15

2.2  期货交易的特征 17

2.3  期货合约与期货市场基本制度 19

2.4  期货交易的结算与交割 25

2.5  期货行情解读 34

第3章  远期定价与期货定价 42

3.1  远期与期货的定价原理 42

3.2  远期合约与期货合约的理论价格 44

第4章  期货套期保值 51

4.1  期货套期保值概述 51

4.2  套期保值类型及其应用 53

4.3  基差与套期保值效果 58

4.4  套期保值交易的发展 62

第5章  期货套利 70

5.1  套利交易概述 70

5.2  期现套利 71

5.3  价差套利 72

5.4  期货投机与套利交易的发展趋势 82

第6章  外汇远期与外汇期货 91

6.1  外汇远期 91

6.2  外汇期货 101

第7章  利率远期与利率期货 116

7.1  远期利率协议 116

7.2  主要利率期货品种及合约 121

7.3  我国国债期货 125

7.4  利率期货套期保值 133

7.5  国债基差交易 140

7.6  国债期货套利交易 145

第8章  股票指数期货 158

8.1  股指期货的特点 158

8.2  股指期货套期保值 163

8.3  股指期货期现套利 166

8.4  股指期货套利交易 170

第9章  互换与互换市场 175

9.1  互换概述 175

9.2  互换的定价与估值 187

9.3  互换的应用 191

第10章  期权与期权交易 199

10.1  期权的概念与种类 199

10.2  场内期权合约 201

10.3  场内期权交易机制 204

第11章  期权交易策略 214

11.1  期权的损益特征 214

11.2  期权基本交易策略 219

11.3  合成期权与合成期货策略 222

11.4  期权价差策略 227

11.5  组合期权 233

11.6  期权交易策略总结 234

第12章  期权的价格 237

12.1  期权的价格分析 237

12.2  Black-Scholes期权定价模型 245

12.3  二叉树期权定价模型 253

第13章  期权价格敏感性及风险对冲 270

13.1  Delta与Delta套期保值策略 270

13.2  Gamma与Gamma套期保值策略 274

13.3  期权的时间敏感性Theta 277

13.4  期权价格的波动率与波动率风险Vega 280

13.5  期权价格的利率风险Rho 284

13.6  关于期权风险指标的总结 285

第14章  新型期权 288

14.1  新型期权概述 288

14.2  亚式期权 292

14.3  障碍期权 294

第15章  信用风险及信用衍生工具 298

15.1  信用衍生工具概述 298

15.2  主要的信用衍生工具 300

15.3  我国的信用衍生工具 302

参考文献 305