Matlab与量化投资

图书标准信息

• 作者 张学功
• 出版社 华中科技大学出版社
• 出版时间 2021-12
• 版次 1
• ISBN 9787568068277
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 364页
• 字数 450千字

【内容简介】

本书系普通高等院校国际化与创新型人才培养?现代经济学专业课程“十三五”规划系列教材中的一本。本书从中国量化交易实践出发，根据基金公司量化投资实例，对基金公司实战的量化交易案例进行总结， 较为全面的介绍了金融投资和交易过程中广泛使用的数量化方法。在写作过程中，紧密围绕matlab软件，使用matlab程序构建从wind软件接口，基本金融资产的定价策略、数量化投资的基础理论，量化选股和择时策略、套利策略、资产配置、算法交易等全流程覆盖的交易程式。具体包括绪论、Wind-matlab接口简介、基本金融资产的定价策略（期权定价）、量化选股策略、技术分析和择时策略、统计套利、人工智能、支持向量机、算法交易。

【作者简介】

张学功 男，讲师，硕士生导师。2006年12月起至今在华中科技大学（原华中理工大学）经济学院任教，2007年任讲师；2005年9月-2006年5月美国晨星咨询（深圳）有限公司高级数量分析员；1995年7月-2000年8月安徽省淮北发电厂专业工程师。研究领域：金融经济学、数量经济学、量化金融

【目录】

章量化投资策略及发展/1

节量化投资发展简介/1

第二节MATLAB及相关工具箱简介/7

第三节量化投资在中国/10

第二章量化投资数据接口简介/13

节东方财富Choice数据终端MATLAB量化接口注册/13

第二节MATLAB接口命令生成向导/17

第三节MATLAB接口功能函数/21

第四节ChoiceMATLAB接口数据下载/27

第五节Choice交易组合构建/35

第六节债券实例/37

第七节公开数据资源——以Tushare为例/44

第三章资产组合配置方法/49

节Markowitz资产组合模型/50

第二节Markowitz模型构建资产组合有效前沿实例/52

第三节BlackLitterman模型/66

第四节BL方法下Dow Jones 30工业指数成分股的资产组合/77

第五节基于CVaR的证券组合配置方法/83

第六节基于CVaR的证券组合分析/87

/98第四章量化选股

节量化选股模型之打分法/100

第二节基于打分法的中小板多因子选股模型/103

第三节量化选股之回归法/116

第四节多因子选股之回归法案例/122

/148第五章量化择时

节趋势择时/148

第二节趋势择时案例分析/151

第三节基于SWARCH模型的量化择时策略/172

第四节基于Hurst指数的择时策略/183

第五节支持向量机/193

第六节基于CSVM算法的HS300股指期货交易策略/197

/214第六章统计套利

节基于价差的配对交易/216

第二节协整理论及ECM模型/222

第三节基于协整理论的期货跨市场跨品种套利/226

/236第七章基于事件驱动的量化投资策略分析

节预期正常收益率模型/237

第二节基于业绩预增的事件驱动量化投资策略/238

/246第八章期货量化套利策略

节股指期货期现套利/246

第二节股指期货跨期套利/252

第三节商品期货套利策略/258

第四节商品期货的期现套利/261

第五节商品期货的跨市场套利/268

第六节商品期货的跨期套利/274

第九章人工神经网络与量化投资策略/277

节神经网络/277

第二节基于BP神经网络的量化择时策略/280

第三节基于PACBP神经网络的量化选股策略/289

第四节LSTM网络模型与量化投资策略/296

第五节基于LSTM网络的量化择时策略/300

第六节基于LSTM网络的量化选股/308

第十章算法交易/315

节算法交易的基本概念/315

第二节算法交易策略成本分析及优化/319

第三节常用算法交易及其实现/321

参考文献/339