金融计量学精要

图书标准信息

• 作者 张明恒；周亚虹
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2022-12
• 版次 1
• ISBN 9787564240622
• 定价 48.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 272页
• 字数 296千字

【内容简介】

本书内容包括两个方面：其一，价格、收益率和波动率的统计模型和计量方法，包括：概率模型、线性模型、波动模型和非线性模型；其二，风险测度的概率方法、价格形成的微观机制和价格预测的神经网络方法。 本书力求通过 及简明的计量方法和翔实的实例证研究，帮助读者掌握和理解金融计量的精髓要点，即：实证研究的统计模型和计量方法。 本书适用于金融学、经济学、数据科学等专业的本科生和硕士研究生学习，前六章内容为本科生学习的重点，而后三章则作为研究生学习和研究的重点和扩展；当然，本书也可供金融行业的数量分析专业人士参考之用。

【目录】

第一章 绪 论 /1 第二章 价格或收益率的概率模型 /10 第三章 价格或收益率的线性模型 /31 第四章 收益率方差的波动模型 /80 第五章 价格、收益率或波动的非线性模型 /121 第六章 价格形成的微观机制 /146 第七章 风险测度的概率方法 /162 第八章 组合管理的神经网络方法 /182 附录 A 统计计算系统:R /205 附录 B 实证财经数据:FiEsen /214 附录 C 经济指标、市场指数和财经事记 /224 插 图 /232 表 格 /234 符号缩写 /238 参考文献 /242 名词索引 /247 致 谢 /261