现代保险风险理论

图书标准信息

• 作者 郭军义；王过京；吴荣；尹传存
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2022-10
• 版次 31
• ISBN 9787030731340
• 定价 168.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 380页
• 字数 478千字

【内容简介】

本书的内容来源于多项国家自然科学基金资助的研究成果。这些成果基本上是作者发表的部分学术论文。第1章主要介绍破产概率、若干重要精算量的分布和联合分布以及Gerber-Shiu期望折扣罚金函数。第2章主要介绍含投资回报风险模型的破产理论，包括含投资回报的古典模型、更新模型以及带干扰的古典模型。第3章主要介绍具有相依结构的风险模型的破产问题，包括带延迟索赔离散时间二项模型、复合泊松模型以及索赔相依的风险模型。第4章主要介绍莱维风险模型的若干结果，主要包括末离时、逗留时以及**分红问题。

【目录】

:
《现代数学基础丛书》序

前言

第1章 重要精算量的分布、联合分布和Gerber-Shiu期望折扣罚金函数

1.1 古典风险模型

1.1.1 破产概率

1.1.2 重要精算量的分布与联合分布

1.2 带常利率的古典风险模型

1.2.1 Gerber-Shiu期望折扣罚金函数

1.2.2 Tr,Ur(Tr-)和|Ur(Tr)|三个精算量的联合分布

1.2.3 余额过程首次穿越零水平线时间分布及总负持续时间分布

1.3 常利率更新风险模型

1.3.1 引言

1.3.2 Gerber-Shiu期望折扣罚金函数

1.3.3 关于最终破产概率Ψδ(u)的上下界

1.4 Cox风险模型

1.4.1 引言

1.4.2 破产概率

1.4.3 首中时与末离时分布

1.5 带有扩散扰动的古典风险模型

1.5.1 引言

1.5.2 T,U(T-),|U(T)|三者的联合分布函数

1.5.3 负盈余的总持续时间

1.5.4 两个重要精算量的分布

1.6 具有相位型分布的风险模型

1.6.1 间隔时间为相位型分布的SparreAnderson更新风险过程的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数

1.6.2 含两类更新过程的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数

1.6.3 带阈值分红策略的更新跳-扩散过程

1.7 逐段决定马尔可夫风险模型

1.7.1 关于D-E模型恰在破产前和在破产时盈余的分布

1.7.2 一类逐段决定马尔可夫风险模型的破产概率和上确界值分布
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