资产估值原理

图书标准信息

• 作者 [美]Frank、Hugh、KogerⅢ 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2017-08
• 版次 1
• ISBN 9787301285275
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 352页
• 字数 439千字

【内容简介】

　　《资产估值原理》的内容涵盖股票估值、债券理论、期货期权等资产估值原理的核心内容，涉及B-S模型、多阶段模型、二阶式期权定价模型等经济金融理论模型，并结合经典案例与数据，使读者更好地掌握资产估值理论与专业知识。与其他同类教材相比，本书的特色在于：（1）更加注重数学在经济学中的运用；（2）涵盖了详尽的理论阐释、结论分析及相关图表。本书不仅适用于高等院校金融及相关专业的高年级本科生、研究生，也适用于金融从业人员，此外，对个人的财富管理也颇有助益。

【作者简介】

　　Frank Hugh Koger III现为北京大学汇丰商学院助教授。他拥有美国路易斯安娜州立大学化学工程本科学位、南卡罗莱纳州立大学MBA学位，以及杜兰大学金融学博士学位，研究领域为公司金融与政治、投资学。

【目录】

Part I The Basics 

Chapter 1 Review of Financial Basics 

Chapter 2 Historical Returns 

Part II Risk, Reward, Portfolio Theory and Capital Market Equilibrium 

Chapter 3 Future (Nest Period) Return 

Chapter 4 Optimal Portfolio Identification 

Chapter 5 Capital Market Line, Market Model and Security Market Line 

Chapter 6 Arbitrage Pricing Theory 

Part III Equity Valuation 

Chapter 7 Review of Financial Accounting Statements 

Chapter 8 Financial Statement Analysis and Relative Valuation 

Chapter 9 Absolute Valuation: Discounting Cash Flows 

Chapter 10 Earnings Multiplier Model 

Part IV Bond Theory 

Chapter 11 Introduction to Bonds 

Chapter 12 March to Maturity and Malkiel Results 

Chapter 13 Approximations to Price-yield Relations 

Chapter 14 Pricing Bonds Between Coupon Dates 

Chapter 15 Rate and Yield Metrics 

Part V Options 

Chapter 16 Expiration Date Option Payoffs and Profits 

Chapter 17 Option Valuation: Single Period Binomial Model 

Chapter 18 Option Valuation: Multi-period Model 

Chapter 19 American Binomial Option Pricing Model 

Chapter 20 Option Valuation: Black-Scholes Model 

Solutions to Selected End-of-chapter Problems 

References and Suggested Readings 

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