寻找Alpha：量化交易策略

图书标准信息

• 作者 Tulchinsky（伊戈尔·图利钦斯基） 著；[美]Igor、杨旭光 译
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2019-08
• 版次 1
• ISBN 9787121331367
• 定价 69.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 192页

【内容简介】

这本书的作者是worldquant（世界**量化公司）的founder and CEO，介绍了worldquant实际应用平台，从 20 到 30 个不同的角度来讨论如何探索和开发量化金融模型，以及其可行性。每一章由不同的人来编写，整体构成一本牛人见解的集合。在国内量化还没有完成形成成熟市场的前提下，本书是非常有借鉴意义的。这本书学术性不太强，偏重于实际应用平台的介绍。

【作者简介】

Igor Tulchinsky(伊戈尔?图利钦斯基)，华尔街资深交易员、量化交易公司 WorldQuant （世坤）的创始人。早年在得克萨斯大学奥斯汀分校（The University of Texas at Austin）获得了计算机专业的本科及硕士学位，接着去了 AT&T 的贝尔实验室从事科研工作。其后，又在宾夕法尼亚大学的沃顿商学院获得了 MBA 金融创业方向（MBA in Finance & Entrepreneurship）的硕士学位。
译者简介如下：杨旭光，毕业于北京大学微电子专业，专注于量化投资，高频交易等方向，在该领域有很深的造诣。

【目录】

目 录
第一部分 简介
第1 章 Alpha 设计简介．．．．．．．．．．．．． 2
第2 章 Alpha 的起源――金融价格预测量化模型的生命周期．．．．．．．．．．．． 5
第3 章 止损．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
第二部分 设计和评估
第4 章 Alpha 设计．．．．．．．．．．．．．． 16
第5 章 如何开发Alpha：逻辑实例．．．．．．．．．．．．．．． 21
第6 章 如何开发Alpha：案例研究．．．．．．．．．．．．． 24
第7 章 基本面分析．．．．．．．．．．．．．． 32
第8 章 股票价格与交易量．．．．．．．．．．．．． 36
第9 章 换手率．．．．．．．．．．．．． 38
第10 章 回测――信号或者过度拟合．．．．．．．．．．．．．． 41
第11 章 Alpha 与风险因子．．．．．．．．．．．．．．．．． 46
第12 章 Alpha 与证券组合风险的关系．．．．．．．．．．．．．． 50
第13 章 风险与回撤．．．．．．．．．．．．．．． 56
第14 章 数据与Alpha 设计．．．．．．．．．．．．．．．． 62
第15 章 统计套利、过度拟合与Alpha 多样性．．．．．．．．．．．．．．．． 66
第16 章 提升Alpha 信号稳定性的技巧．．．．．．．．．．．．．． 69
第17 章 自动搜寻Alpha．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
第18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧．．．．．．．．．．．．．．． 75
第三部分 拓展研究
第19 章 新闻与社会媒体对股票收益的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．． 78
第20 章 由股票期权市场所反映的股票收益．．．．．．．．．．．．．．．．．． 83
第21 章 动量Alpha 简介．．．．．．．．．．．．．．．．．． 90
第22 章 财务报表分析．．．．．．．．．．．．．．．． 92
第23 章 机构研究101．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 99
第24 章 期货交易简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．112
第25 章 远期外汇和期货中的Alpha ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．116
第四部分 新工具WebSimTM
第26 章 WebSimTM 简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．120
第27 章 Alpha 与WebSimTM 的原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126
第28 章 理解WebSimTM 的工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．130
第29 章 用户帮助手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．137
第30 章 输出结果说明与Alpha 信号库．．．．．．．．．．．．．．．142
第31 章 Alpha 教程．．．．．．．．．．．．．．．．．151
第32 章 常见问题解答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．161
第五部分 结语
第33 章 卓越宽客的七个习惯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．174