动态经济学方法

图书标准信息

• 作者 龚六堂、苗建军 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2012-01
• 版次 2
• ISBN 9787301196335
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 375页
• 字数 440千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 北京大学光华管理学院教材

【内容简介】

动态经济学方法对于一个立志进行经济学、金融学研究的人来讲是至关重要的，国外很多著名大学的经济学系、商学院都要为研究生开设这方面的课程。《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：动态经济学方法（第2版）》系统地介绍了动态经济学的方法。以使读者对动态经济学方法有一个更深的了解，让读者熟知动态经济学方法的应用。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：动态经济学方法（第2版）》由三部分构成。考虑到动态经济学模型更多地以离散时间模型的形式出现，我们将离散时间问题的处理方法放在了第一部分：将连续时间问题的处理方法放在了第二部分；考虑到读者对一些基础知识，如凸集合和凸函数以及Lagrange方法已经比较熟悉了，我们把这部分内容作为预备知识放在了第三部分。
本书给出了大量的经济学模型，如Ramsey模型、Sidrauski模型、OLG模型、投资模型等，这些都是经济学中非常重要的、基本的模型。我们还给出了一些数值计算方法以及经济学应用方面的例子，如在第二章给出了动态经济学问题中经常用到的Kalman滤波方法；在第七章作为离散时间方法的应用，给出了离散选择问题；在第十一章给出了连续时间数值方法、有限差分方法、微扰法以及投影法。考虑到计算机的大量应用，并且大量的经济学问题不能通过解析方法得到解析解，我们在书中也适当兼顾了Matlab的应用，给出了计算程序。
本书可以作为高年级本科生和研究生的优化方法、数理经济学和动态经济学方法等课程的教材，也可以作为研究动态经济学的参考书。

【作者简介】

龚六堂，北京大学光华管理学院教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者，2004年入选教育部首届“新世纪优秀人才”。
主要从事宏观经济管理、公共财政、动态经济学以及中国经济等相关方面的研究工作。在国际主流经济学刊物（JournalofMoney，Credit，andBanking、JournalofEconomicDynam-icsandControl、MacroeconomicDynamics等）和国内重要学术刊物（《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》等）发表论文130余篇，研究成果先后获得教育部“科学技术进步奖”；北京市人文社会科学优秀成果一等奖、二等奖；第九届霍英东基金会全国高校青年教师奖（研究类）一等奖；第四届中国人文社会科学优秀成果奖等。
曾主持国家教育部人文社会科学“十五”规划项目、国家社会科学基金项目、国家自然科学基金委面上项目、国家自然科学基金委杰出青年基金项目以及香港研究基金会项目等。
苗建军，美国波士顿大学经济系副教授。1992年6月毕业于中国科技大学，获数学学士学位；1995年6月获中山大学经济学硕士学位；1998年6月获加拿大皇后大学金融学硕士学位；2003年5月获美国罗彻斯特大学经济学博士学位。
研究领域集中在金融与宏观经济学以及它们之间的交互机制与决策理论，此外还涉及产业组织理论、公共财政等领域。研究成果集中于投融资决策及公司动态、不完全市场中的动态一般均衡模型、资产定价和市场微观结构等方面，并在非标准的偏好理论的应用方面进行了探索性研究。在AmericanEconomicJournal：Macroeconomics.EconomicTheory、JournalofEconomicTheory.JournalofFinancialEconomics.JournalofFinance等国际权威杂志上公开发表学术论文多篇。
同时为美国经济学会、美国金融学会及计量经济学会成员。

【目录】

第一部分离散时间情形
第一章确定性下的差分方程
第一节一维一阶线性差分方程
第二节一维二阶线性差分方程
第三节高维一阶线性差分方程组
第四节非线性动态系统
习题
第二章随机线性差分方程
第一节一阶随机线性差分方程组
第二节线性理性预期模型
第三节Kalman滤波
习题
第三章确定性下的动态规划
第一节压缩映射的不动点性质
第二节最优化原理
第三节值函数的性质
第四节动态特征
习题
第四章不确定性下的动态规划
第一节最优化原理
第二节值函数的性质
第三节Euler方程
习题
第五章线性二次规划
第一节确定性下的线性二次规划问题
第二节随机线性二次规划问题
第三节线性二次逼近问题
习题
第六章数值方法
第一节介绍
第二节动态规划的常用算法
第三节求解Bellman方程的例子
附录Matlab程序
习题
第七章应用
第一节离散时间的Ramsey模型
第二节投资储蓄问题
第三节消费理论
第四节资产定价理论
第五节Stockman模型
第六节离散选择问题
习题

第二部分连续时间情形
第八章微分方程动力系统
第一节可求解的微分方程
第二节微分方程的稳定性
习题
第九章确定性下的最优控制和动态规划
第一节自由端点问题
……
第三部分数学附录
参考文献