预期收益 投资者获利指南
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作者(芬)安蒂·伊尔曼恩
出版社格致出版社
ISBN9787543228092
出版时间2018-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数616页
字数656千字
定价158元
货号SC:9787543228092
上书时间2024-12-14
商品详情
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内容简介:
本书是一本一站式指南，提供了全面的工具，帮助投资者从广泛的各类投资中获取市场收益。作者是一名经验丰富的投资经理、学者、策略分析师、投资顾问和对冲基金交易员。他讨论了如何在不同的参数环境下预测收益。本书鼓励投资者拓宽自己的思维，不局限于狭隘的资产类别视角或者仅仅关注历史业绩。其内容覆盖了各类主要资产（股票、债券、另类资产）、投资策略（价值策略、利差策略、趋势策略和波动率策略）以及底层风险因素（成长、通胀、低流动性和尾部风险）的影响。评价预期收益需要权衡历史收益与理论和当前市场条件。本书总结了所有这些方面的理论知识，提供了广泛的实证经验、基于风险和行为学理论的调查，以及业界观点。作者基于自己多年的从业经验，贡献了许多颇具实践意义的观点。
目录:
第一部分 概述、历史收益和学术理论
第1章 引论
1.1 历史业绩
1.2 金融和行为学理论：思想简史
1.3 前瞻性指标
1.4 基于观点的预期收益
1.5 关于本书的总体评论
附注
第2章 开胃菜：历史平均收益和未来收益
2.1 1990年以来的历史业绩
2.2 样本业绩：避开陷阱
2.3 前瞻性收益指标
附注
第3章 历史业绩：过去20年的长期视角
3.1 股票
3.2 债券
3.3 实物资产投资和主动投资策略
3.4 外汇和货币市场
3.5 实际收益率的历史
附注
第4章 术语介绍
4.1 恒定还是随时间变化的预期收益？
4.2 理性还是非理性的预期形成过程？
4.3 收益衡量的问题
4.4 用哪种货币计算收益？
4.5 风险调整的收益
4.6 有偏的收益
附注
第5章 预期收益决定的理性理论
5.1 过去的时代
5.2 新时代
5.3 绕道：对有效市场假说的简要分析
附注
第6章 行为金融学
6.1 套利
6.2 心理学
6.3 应用
6.4 结论
附注
第7章 收益可预测性的其他解释
7.1 风险溢价或市场无效
7.2 数据挖掘和其他“幻象”的解释
附注
第二部分 一些案例研究
第8章 股票风险溢价
8.1 介绍和术语
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