数量经济学前沿文献导读
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作者苏治, 方彤主编
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522301631
出版时间2021-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数332页
字数428千字
定价95元
货号SC:9787522301631
上书时间2024-12-05
商品详情
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作者简介:
苏治，经济学博士，教授，博士生导师，中央财经大学一电子科技大学联合数据研究中心执行主任，中央财经大学金融学院金融科技系首任系主任，特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任，中国人民大学国际货币研究所特约研究员，深圳证券交易所博士后指导专家。教育部新世纪优秀人才，清华大学金融学博士后，吉林大学数量经济学博士，美国德克萨斯大学EMBA。研究方向为宏观经济、金融市场与资产定价、证券投资和公司金融、金融科技等。在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《世界经济》等国内一流期刊及SSCI检索期刊发表论文80余篇，主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金、教育部人文社科基金项目等十余项。研究成果获第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）经济学论文类二等奖，被《新华文摘》《高等学校文科学术文摘》《中国社会科学文摘》等多次转载。
内容简介:
数量经济学是极具中国特色的研究领域和学科，既包括数量经济学理论方法探索，也包括数量经济学模型方法在分析解决中国现实经济、金融、管理等问题中的应用。数量经济学的定位和特色决定了它是一个综合交叉性领域，应该从更加宏观和深刻的视角去审视数量经济学的发展。本书主要目的，即是通过对数量经济学理论和应用文献进行细致梳理，理清数量经济学在中国的发展脉络，明确数量经济学的主要研究方向，为该领域的学者和入门者提供一张数量经济学研究发展的蓝图。本书包括上、中、下三篇共十九章内容。上篇为经典数量经济学模型方法前沿（五章），包括回归模型及其扩展、时间序列分析、定性与受限模型、面板模型和因子模型等；中篇为数量经济学模型应用前沿（九章），包括宏观数量经济分析方法、状态空间模型、波动率模型、风险度量模型、双重差分、自然实验与准实验、综合评价方法和定性比较分析等。下篇为数量经济学前沿与展望（五章），包括空间计量经济学方法、混频数据模型、系统动力学模型、机器学习和复杂网络等。
目录:
绪论
一、数量经济学的定义
二、数量经济学的发展
三、数量经济学的特色与定位
四、数量经济学文献导读的编写目的与定位
文献索引
上篇 经典数量经济学模型方法前沿
第一章 回归模型
一、线性回归模型
二、分位数回归
三、高维数据回归分析
四、中介效应分析
五、非参与半参数模型
文献索引
第二章 时间序列模型
一、季节调整模型
二、自回归模型
三、长记忆模型
四、协整模型
五、谱分析
六、向量自回归模型
七、Copula族模型
八、非线性时间序列模型
文献索引
第三章 定性与受限变量模型
一、线性概率模型
二、Probit与Logit模型
三、Tobit模型
文献索引
第四章 面板数据
一、动态面板回归
二、固定效应和随机效应
三、条件分位数面板模型
四、非线性面板数据模型
文献索引
第五章 因子模型
一、主成分分析与因子分析
二、因子模型
文献索引
中篇 数量经济学模型应用前沿
第六章 宏观数量经济分析
一、联立方程模型
二、DSGE模型
三、CGE模型
四、RBC模型
五、投入产出模型
文献索引
第七章 状态空间模型与滤波方法
一、状态空间模型
二、经济周期与滤波方法
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