量化股票组合管理 积极型投资组合构建和管理的方法
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作者(美)路德维希 B.钦塞瑞尼(Ludwig B.Chincarini),(美)金大焕(Daehwan Kim)
出版社机械工业出版社
ISBN9787111606123
出版时间2018-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数485页
定价129元
货号SC:9787111606123
上书时间2024-12-03
商品详情
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作者简介:
路德维希 B.钦塞瑞尼(Ludwig B.Chincarini)，博士，CFA，Pomona学院金融学教授，同时是机构投资者的金融顾问。他之前还曾经担任：乔治城大学助理金融教授、Rydex全球投资顾问的研究总监、Foliofn(一家在一篮子交易方面具有领先优势的券商)研究总监、国际清算银行研究员。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。
金大焕(Daehwan Kim)，博士，First Private投资管理公司高级组合经理。曾经担任保加利亚美国大学的经济学教授。曾作为一名经济学家受聘于Foliofn。金博士同时是一位金融期刊作者。他在哈佛大学获得经济学博士学位。
陈志岗，华南理工大学管理学硕士，中山大学理学学士。历任国信证券金融工程部量化投资组负责人、国信证券金融工程总部量化投资总监、国信证券证券投资总部置化投资总监等职。长期从事量化投资与基金投资工作。
李腾，清华大学数学系本硕。历任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理等职。长期从事量化投资策略研发、FOF投资策略研发、量化系统开发、量化账户及MOM账户的管理工作。科学投资联合创始人，量化投资经典《主动投资组合管理》译者之一。
内容简介:
本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希 B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。
目录:
译者序
推荐序
序言
记号与缩写
第一部分全书内容总述
第1章量化股票组合管理的威力
1.1引言
1.2量化股票组合管理的优势
1.3相似投资情景中的定量与定性方法
1.4本书概览
1.5结论
习题
第2章量化股票组合管理的基本原则
2.1引言
2.2量化股票组合管理α
2.3量化股票组合管理的七条原则
2.4原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理
2.5原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理
2.6原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题
2.7结论
习题
第3章量化股票组合管理的基本模型
3.1引言
3.2量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程
3.3基本模型的等价
3.4使用Z值进行股票筛选与排序
3.5模型的混合与信息准则
3.6选择正确的模型
3.7结论
习题
第二部分组合的构建与维护
第4章因子与因子选择
4.1引言
4.2基本面因子
4.3技术因子
4.4经济因子
4.5其他因子
4.6因子选择
4.7结论
附录4A因子定义表
习题
第5章股票筛选与排序
5.1引言
5.2顺序筛选法
5.3基于有名投资策略的顺序筛选法
5.4同步筛选法与加总Z值
5.5加总Z值与期望收益率
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