贝叶斯计量经济学
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作者（英）加里·库普著；徐占东译
出版社东北财经大学出版社
ISBN9787565439346
出版时间2020-12
版次1
装帧平装
开本其他
纸张胶版纸
定价56元
货号SC:9787565439346
上书时间2024-10-15
商品详情
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内容简介:
在许多领域，贝叶斯方法越来越得到研究人员的青睐。但在计量经济学领域，贝叶
斯方法的影响略显孱弱。出现此问题的一个主要原因是缺乏适合于高年级本科生或者研
究生学习的教材。现有的贝叶斯计量教科书，要么内容过时，没有包含20 世纪80 年代
以来贝叶斯计量经济学出现的新计算方法；要么内容不够丰富，没有包含学生们关心的
贝叶斯方法实证应用等必要内容。例如，Arnold Zellner所著的贝叶斯计量经济学教科书
（Zellner， 1971），虽然具有较大的影响力，但是出版于1971 年。Dale Poirier 所著的教
科书（Poirier， 1995），依然影响力很大，但主要介绍方法论以及基于贝叶斯和频率学
派方法的统计理论。书中除了回归模型，没有讨论应用经济学家使用的其他模型。诸如
Bauwens、Lubrano和Richard （1999） 等人撰写的其他贝叶斯书籍，仅讨论计量经济学
的某个具体问题（例如时间序列模型）。本书的目的就是要填补目前贝叶斯教科书的空
白，与现有流行的非贝叶斯计量经济学教科书（例如Greene，1995） 相对应，编著贝叶
斯计量经济学教科书。也就是说，本书包括大部分贝叶斯计量经济学模型，目的是指导
学生应用贝叶斯方法解决实际问题。
目录:
第1 章贝叶斯计量经济学概述…………………………………………………………… 1
1.1 贝叶斯理论……………………………………………………………………… 1
1.2 贝叶斯计算……………………………………………………………………… 5
1.3 贝叶斯计算软件………………………………………………………………… 8
1.4 小结……………………………………………………………………………… 9
1.5 习题……………………………………………………………………………… 9
第2 章正态线性回归模型：自然共轭先验分布和单一解释变量情形……………… 11
2.1 引言……………………………………………………………………………… 11
2.2 似然函数………………………………………………………………………… 11
2.3 先验分布………………………………………………………………………… 13
2.4 后验分布………………………………………………………………………… 14
2.5 模型比较………………………………………………………………………… 18
2.6 预测……………………………………………………………………………… 20
2.7 实例……………………………………………………………………………… 21
2.8 小结……………………………………………………………………………… 23
2.9 习题……………………………………………………………………………… 24
第3 章正态线性回归模型：自然共轭先验分布和多解释变量情形………………… 26
3.1 引言……………………………………………………………………………… 26
3.2 线性回归模型的矩阵表示……………………………………………………… 26
3.3 似然函数………………………………………………
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